El VAR (valor en el riesgo) es una magnitud que mide el riesgo de mercado de un activo.
Establece la máxima pérdida potencial que una cartera o un valor puede tener en función de un nivel de confianza y en un determinado horizonte temporal.

Por ejemplo, si tenemos una cartera de valores y su VAR es de -2.000 con la confianza en el 95 %, significa que en caso de entrar en pérdidas, lo máximo que se puede perder de hoy a mañana con una probabilidad del 95 % son 2.000 euros.

Esta magnitud se puede calcular de 2 maneras:

– Método paramétrico: se basa en varianzas y covarianzas de los rendimientos de los precios de los activos.

– Método simulación: se puede utilizar la simulación histórica o bien la simulación de MonteCarlo.

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Dirigidos a toda persona interesada en los mercados financieros, tanto los que quieren empezar poco a poco y aprender, como los que llevan ya tiempo invirtiendo. Todo ello explicado de manera sencilla y amena, con el objetivo de que toda persona lo entienda independientemente de sus conocimientos o experiencia.