Qué medias móviles utilizar y cómo, técnicas de trading
Junto con el Macd, las medias móviles son la mejor herramienta que podemos utilizar a la hora de operar en los mercados bursátiles.
Las medias móviles son uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico. Existen multitud de tipos de medias, siendo las principales las simples, las ponderadas y las exponenciales.
En mi opinión, las más interesantes son las exponenciales, porque las otras dos o son demasiado rápidas o son demasiado lentas, de manera que en el medio está la virtud, por tanto.
La media móvil simple se obtiene con el promedio simple de los precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo esa suma por N.
La media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga más importancia a los datos más recientes, de manera que los inversores pueden identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple.
La media móvil ponderada asigna mayor peso a los datos más recientes y menos a los datos pasados.
La media móvil de volumen asigna mayor peso y ponderación a los datos en los que el volumen es mayor.
La media móvil variable es igual que una media móvil exponencial excepto que en la primera los valores de la media se ajustan automáticamente y constantemente dependiendo de la volatilidad de los datos tomados en la distribución. Así pues, cuanto mayor sea la volatilidad de la serie, mayor será el peso que se les dará a los datos más recientes.
Media móvil
En el gráfico tienen comparadas a modo de ejemplo la media simple de 20 (color rojo) y la media exponencial de 20 (color azul).
¿Qué medias móviles utilizar? En mi opinión, hay que conjugar las de corto y medio plazo. Las mejores de corto plazo son las medias exponenciales 10 y 20 (y 50). Las mejores de medio plazo son la exponencial 100 y la simple 200.
¿Cómo se pueden utilizar para operar? Por un lado se suele usar una media, de manera que si el precio la corta hacia arriba se compra (largo) y si el precio la corta hacia abajo se vende (corto).
Una media móvil
En este gráfico hay un ejemplo de operativa con una media, en este caso la media exponencial de 20. Los sucesivos cortes al alza y a la baja del precio respecto a dicha media son las señales de entrada.
CONSEJO: no soy muy partidario de utilizar una sola media móvil, ya que de por sí, es necesario que haya tendencia definida y movimiento (porque si no las sucesivas señales de entrada serán falsas y negativas).
Pero también porque utilizar una única media móvil hace menos sólida y equilibrada la operativa.
También se pueden utilizar dos medias móviles, de manera que el cruce de ellas dos al alza o a la baja generará las diversas señales de compra (largo) o venta (corto).
Dos medias móviles
En este gráfico tenemos un ejemplo con dos medias móviles exponenciales, la de 10 y la de 20.
Cuando se cruzan ellas dos al alza es señal de compra (largo) y cuando se cruzan o se cortan a la baja es señal de corto (venta).
CONSEJO: sin lugar a dudas, es más eficaz la utilización de dos medias móviles en vez de una sola.
Existen muchísimas combinaciones de medias, pero las exponenciales de 10 y de 20 suelen ser por regla general interesantes, en casi todos los gráficos temporales.
Por último, comentarles que no se suele utilizar mucho el cruce de tres medias móviles o más. En todo caso, el denominado triple cruce de la muerte.
Consiste en la utilización de tres medias exponenciales, la de 4,18 y 40 periodos.
La señal de compra se generaría cuando la media 4 cruzara al alza tanto la media 18 como la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por encima de las otras dos medias móviles.
La señal de venta se generaría cuando la media 4 cortase a la baja la media18 y la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por debajo de las otras dos medias móviles.
Triple cruce de la muerte
En el gráfico tienen un ejemplo de un triple cruce de la muerte, en este caso bajista.
CONSEJO: en mi opinión, suelen ser más efectivos e interesantes cuando el cruce se produce a la baja originando señal de venta (cortos).
Gracias por tu post. MACD sin RSI se queda un poco cojo, siempre uso ambos indicadores. Un saludo
saludos ismael , como ajustar el stop loss o que porcentaje debo de ponerle si estoy viendo los graficos en 15 min y con las EMAS de 10 y 20 periodos
Hola Sebastian
Realmente depende de cómo se trabaje:
– Usar sólo la media o medias al 100%: la salida con ganancias o pérdidas lo dictaría la propia media/medias, de manera que si se está largo la salida sería cuando dé señal de corto, y viceversa.
– Usar la media/medias como una herramienta más: esto quiere decir que se ha entrado pero no sólo porque lo digan las medias, sino porque había más razones (soportes/resistencias, Fibonacci, sobrecompra/sobreventa, etc). La salida dependerá también de varios elementos más, no sólo de las medias.
Saludos
Ismael agradezco tu respuesta, actualmente estoy probando el cruce de las emas de 4,18 y 40 periodos para scalping, en que temporalidad te ha generado mayores resultados o cual me recomiendas ?
Para intradía me ha gustado en 5 y en 15 minutos, eso sí, siempre que no estemos laterales y haya tendencia.
Saludos
Estos tiempos de los que hablas son de las velas ? Disculpan, es que soy nuevo en esto.
Al hablar de medias móviles por ejemplo de 10,20, se refiere al periodo de dichas medias. Lo único que hay que hacer en el programa de gráfico es configurar cada una y donde pone periodo escribir el que queramos, en este ejemplo, se pondría periodo 10 en una media y en otra media periodo 20. El período de la media móvil es el intervalo de tiempo sobre el que se calcula la media de los precios, por ejemplo, un período de 5 hará que la media móvil se calcule sobre las últimas 5 velas.
Saludos
Ustedes hablan de 2 o 5 minutos en las velas ?
Van muy bien en gráficos de 15, 30, 60 minutos, así como diario y semanal. Y si no está lateral, tb en 5 minutos.
Saludos
Hola Ismael, este análisis en cuanto a las medias móviles de 10 y 20 también es válido para ser usado en brokers de criptomonedas?
Hola Danilo
En principio sí
Saludos
muchas gracias Ismael!!! lo tendre muy en cuenta.
Un placer
gracias Ismael, me abrire una cuenta demo para probar con Ibroker y ver que tal de agil y funcional es la plataforma. ya que entiendo que interactive brokers tendran la atencion al cliente por telefono en ingles y el tema es demasiado tecnico para hacerme entender bien. ademas he visto que Ibroker tiene muy buenas opiniones. tambien queria probar habrir una cuenta con activtrades que tambien son broker ECN/STP, tiene el spread a 0,5pipos pero no cobra comision nominal de la operacion como Ibroker. los gastos totales de una operacion de 100.000eur de eur/usd en Ibroker serian en total como minimo (contando a 0 pipos) unos 7eur en comisiones. y en activtrades serian en total 4eur en spread. es casi el doble de gastos por operacion de uno a otro. tienes opiniones sobre los de activtrades???
saludos.
Interactive Broker siempre ha tenido una opción en español, al menos los últimos años.
IBroker es el antiguo Interdin, es el broker español más barato de comisiones en futuros.
Cuidado con el tema de spreads, muchos brokers se publicitan con un spread determinado en un mercado y luego ves que la mayoría del tiempo es mayor. Poco puedo decirte de ActiveTrade, no los sigo.
Saludos
muchisimas gracias Ismael, estare atento a los emails que me lleguen sobre nuevas entradas en tu blog!!! una pregunta, tu con que broker operas??? en tu opinion cual es un buen broker para forex???
saludos.
Hola Ivan
Para Forex me parece muy interesante Interactive Brokers (USA). En España está bien IBroker.
Saludos
tentiendo perfectamente. yo soy igual que tu en lo del ratio stop/profit. si se ve muy claro que hay recorrido de benefcio intento ir al 1:2 o si se puede mas pues mas. pero si te comentaba esto es pk muchas veces incluso hago operaciones que buscando ratio 1:0,5 en operaciones que se ven muy claras que van a salir bien pero que no tienen mucho recorrido. por ejemplo pongo estop a 85eur y voy ha buscar 42eur en un rebote de media 200 que se vea bastante claro que va a rebotar. lo preguntava pk no sabia si lo que yo estaba haciendo de adaptarme a las circunstancias del mercado y a todos los factores del momento y no cerrar en 1:2 era saltarme el metodo siendo un suicida y a la muy larga me perjudicaria la cuenta.
siempre he pensado que si pongo el stop por ejemplo a 80eur y el profit a 40eur, al ser un recorrido el del profit la mitad de largo que el del stop, tengo el doble de probabilidades de que llegue antes al profit. no es que lo piense yo, matematicamente por probabilidades es as. i si encima solo entras en operaciones que se vean muy claras que van en direccion al profit pues aun hay mas probabilidades. como tu dices la calidad es mucho mejor que la cantidad. si consigues calidad y tienes un 5 alto de aciertos al final con tan solo entrar mas apalancado ya tienes mas beneficios haciendo las mismas operaciones.
sobre las actas del BCE, en que web o cuenta twetter se podian leer las actas justo a las 13,30h???? que es cuando mucha gente lo ha leido y se han puesto a comprar como locos.
que web o cuenta twetter me recomiendas para enterarme casi en tiempo real de noticias sobre el EUR/USD?????
saludos y gracias.
– Si dices eso la te asaltará sin piedad, en cambio es una realidad, eso sí, siempre que se sepa entrar muy bien (yo siempre he mantenido que la clave no es saber salir, sino saber entrar), ser muy selectivo, mejor pocas operaciones pero bien seleccionadas y analizadas.
– En breve, en pocos días, en mi propio blog podrás seguir todas esas cosas, inauguro una nueva sección de notcias y comentarios míos en tiempo real.
– Para divisas prueba con: http://www.fxstreet.es/noticias/noticias-forex/
Saludos
muchas gracias por la respuesta tan rapida Ismael! entonces aun podria ir casi tres veces mas apalancado de lo que lo hago…. yo esoy apalancandome 5 veces mi capital que son 50.000eur y si pongo el stop a 20 pipos como me comentas me sale una perdida de 85eur, un 0,85% de mi capital. en gestion de riesgo entonces entiendo que estoy siendo muy conservador. que ya me va bien…. en cuanto a las ganacias, si pongo el stop a 20 pipos entonces como minimo deberia de buscar unas ganacias de 40 pipos. tu que ratio de perdida/beneficio sueles usar en tu metodo???? tambien entiendo que si ves que no llegas a los 40 pipos de ganancia porque se gira la cotizacion le das un margen y si sigue en contra te sales aunque sea con 20 pipos, no???
por cierto, se sabe a que ha sido debido el mega despegue a velocidad luz de la cotzacion de eur/usd a las 13,30h justo en ese preciso instante??????
saludos
Yo la verdad es que nunca he sido muy ortodoxo en nada en la vida, los cánones preestablecidos en la sociedad suelo sustituirlos por los míos propios, nunca he creído en eso de ser todos ovejas e ir juntos en la mis a dirección. Yo me hago mi camino y abrazo la heterodoxia y siempre que se puede peco de hedonismo.
Dicho esto… era para comentar que yo siempre voy a ratios 1:1 (profit/stop loss), a cambio soy más selectivo en la entrada, prefiero calidad a cantidad.
Exacto, si se gira no se me caen los anillos por salirme antes sin cumplir el 1:1, eso ha de depender de muchos factores que hay que ir analizando en cada caso en concreto.
Sí, las Actas del BCE.
Saludos
buenas maestro Ismael. yo solo opero eur/us, lo hago con graficos de 5 min o 2 minutos. utilizo las ema de 4, 18, 40 para entrada en cruces combinadas con una simple de 200 como soporte/resistencia y hacer entradas o salidas y aprobechar del rebote cuando la cotizacion la toca. tambien miro soportes y resistencias de velas. con las tres señales combinadas decido mis entradas y salidas. con 10.000 de capital, como lo gestionarias que apalancamiento utilizarias??? y que tanto % de perdidas pondrias para poder con estos marcos temporales conseguir al menos un ratio de perdida/beneficio 1:2 yo hace muy poco he empezado ha probar operaciones apalancado por 5 (50.000eur) y ponendo el stop a 30eur y buscando un minimo de beneficio de almenos 60eur. si veo que se puede dejar correr mas la ganancia pues voy mobiendo el profit.
saludos y gracias.
Hola Ivan
Siendo conservador, con 10.000 euros el apalancamiento debiera de ser pequeño, de manera que en cada operación arriesgaras un máximo de 250 euros, lo que implica arriesgar en cada operación un 2,5% de tu capital. Eso significa que el stop loss en cada operación, teniendo en cuenta que son gráficos muy pequeños, debería de ser por ejemplo de 20 pipos y cada pipo valer máximo 12 euros.
Saludos
hola ismael como estas escribo desde colombia y mi pregunta es
en q marco de tiempo es mas efectivo el cruce de medias de 10 y 20
5m? 15m? 30m’ 1h? etc????
Buenos días Luis alberto
Mientras exista tendencia en todos. Para swing es ideal el gráfico diario y para intradía me gusta el gráfico de 15 y de 60 minutos.
Saludos
Buenas Tardes, Ismael
Me llamo Marcos, gracias por todo tu aporte para aquellos que comenzamos
Quiero preguntar por la configuración del MACD, en 15M usando sin duda las EMAS 10 y 20
De paso saber si iría todo esto bien para XAUUSD.
Muchas gracias desde ya
Atte
MBP
Buenos días Marcos
En principio funciona bien en cualquier mercado, sobre todo en aquellos que se mueven. De todas formas, la idea clave a tener en cuenta es que cuando un mercado esté lateral no funcionará, al igual que cualquier indicador tendencial.
Saludos
buenos días me interesa empezar a ver el tema de invertir leí que mandas tu libro por mail “Instituciones de Análisis Técnico” .
SI NO ES MUCHO PEDIR ME LO PUEDES MANDAR.
MUCHAS GRACIAS
DAMIAN
Buenos días Damián
El libro se puede adquirir mediante 2 vías:
– Comprándolo, cuyo coste son 15 euros.
– Cogiendo una de las 2 ofertas que hay: se pueden ver pinchando aquí: http://www.ismaeldelacruz.es/informes-de-mercados/
Saludos
Hola Ismael
Que opinas de operar Forex con base a formulas matematicas?
Calculando fuerza o debilidad de tendencias o saber cuando termina o comienza una tendencia?
Hola Jese
Como una herramienta más me parece perfecto, pero usarlo de manera aislada y únicamente eso es un grave error.
Saludos
Hola Ismael y como se sabe cuando ha comenzado una tendencia nueva?
Hola jese
Se puede intuir por ejemplo cuando el precio rompe una resistencia (al alza) con apoyo de volumen y acto seguido las medias móviles se cruzan al alza entre sí y el Macd empieza a generar compra.
Saludos
Hola Ismael,dices»Soy de los que opinan que las medias móviles, al igual que el resto de indicadores, han de ser un complemento, una herramienta más para compaginar con el análisis técnico, y no un medio que se utilice aisladamente.ices» y me parece muy acertado,pero puedes aclarar con que compaginas el cruce de las MME 10 y 20 y que % de aciertos se consigue.Muchas gracias
Hola Pedro
Lo compagino con roturas de soportes y resistencias.
Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas al alza y se rompe una resistencia, es una buena manera de entrar largo.
Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas a la baja y se rompe un soporte, es una buena manera de entrar corto.
Saludos
Hola Ismael, Queria preguntarte si conoces alguna forma de localizar señales falsas con las medias móviles.
Gracias un saludo.
Hola Borja
La verdad es que no, ya que al ser tendenciales si estamos laterales falla como es lógico.
La única manera sería que si vemos que estamos laterales esperar a que el precio del mercado en cuestión rompa uno de los dos extremos del rango lateral.
Saludos
Hola Ismael, Me gustaría preguntarte que tal te parece la combinación en 15 minutos de una media móvil de 10, otra de 40. el macd de 10,20,9 y junto con el adx y rsi.
Gracias de antemano y buen dia.
Hola Borja
Me parece bien, aunque simplificaría un poco y eliminaría el adx.
Saludos
Hola Ismael, te felicito por tu gran labor didactica, sobre todo en lo que concierne a este tema de las famosas EMAS 10 y 20. Para scalping en el Dax, que dos tiempos recomiendas utilizarlas, 2 y 5 Minutos?
Gracias
Buenos días Domingo
Muchas gracias por tus palabras!!
En 5 minutos va muy bien, en 2 minutos también pero hay más ruido y salvo que los movimientos en una u otra dirección sean algo duraderos y constantes, tendrá más señales falsas.
Saludos
buenos dias Sr Ismael podría enviarme el indicador que avisa cuan hay cruces de medias moviles de 10 y 20 y que mas ofrece usted para tenerlo en cuenta?.
Buenos días Jese
Por desgracia al renovar parte del equipo informático se perdió dicho indicador y no lo tengo ya.
Saludos
Si necesitas ayuda con esto dime. Un saludo
Buenas tardes Ismael. Una consulta. Es posible, con la tecnica de las medias moviles, identificar si el precio del papel en la actualidad esta Alto o bajo? Hay algun otro indicador que nos pueda dar esa respuesta (aproximada claro esta), o esa respuesta depende mas de un fundamental que de un analisis tecnico? Gracias
Hola Rodrigo
Esa no es labor de las medias móviles. Para ello, en efecto, hay que irse ya más al tema de fundamentales.
Saludos
Hola Ismael
He probado el sistema de cruces en 10 y 20 periodos, es verdad detecta muy rápido los inicios de una tendencia pero produce muchísimas entradas falsas, prove mejorar el sistema con tres medidas móviles exponenciales de 10,20 y 50 períodos, la entrada se da cuando la ema 10 cruza al alza la ema 20 y 50, si aún se desconfía de la fuerza del movimiento es mejor esperar al cruce de 20 y 50, intentarlo suele funcionar muy bien, ahora es mejor si completas con adx, adr, momentum y Macd. Un saludo
Hola Rolando
Es cierto, las medias exponenciales de 10 y 20 se adelantan muy bien, pero necesitan una tendencia clara, si hay indecisión falla.
Una buena opción es esperar al cruce de las medidas. Si cruzan al alza y rompe una resistencia se compra. Si cruzan a la baja y pierden un soporte se vende.
Saludos
estoy en simulacion virtual, y tengo una duda.ismael si eres tan amable de resolverla.
¿cuando se da una orden de venta, en cuanto tiempo, tienes el dineroa tu disposicion?
¿es automatico o tarda mucho? muchas gracias
Buenos días Mariano
No entiendo la pregunta
Saludos
Amigo puedo usar estas medias de 10 y 20 para opciones binarias, en que temporalidad y que me recomiendas?
Hola Leonardo
Realmente sí, ya que en lo que se refiere a análisis técnico funcionan bien.
La temporalidad depende de la estrategia. El gráfico más pequeño tendría que ser el de 15 minutos, de ahí en adelante va bien en 30, 60 minutos, en diario, etc.
Saludos
El tipo de media móvil depende en realidad d ela estrategia que usemos, marco de tiempo, etc. Si operamos en mercados rápidos en marcos cortos, lo mejor son las medias móviles exponenciales con periodos cortos, ya que reaccionan más rápido a los cambios de tendencia. Si lo que queremos es analizar simplemente la tendencia actual lo mejor es la media móvil simple (SMA). Igual hay que entende que mas medias móviles son indicadores retrasados con respecto a la acción del precio y sieempre es recomendable usarlos con filtros.
Ismael,, gracias por la informacion que compartes, es grandiosa..
Es posible obtener el indicador, de medias moviles?
gracias ..
havi
Buenos días
Me temo que lo perdí al cambiar de ordenadores, lo lamento, de verdad.
Saludos
Hola, la verdad que hac mucho tiempo que no escribo por aquí….y parece que el hilo de las mediad moviles da dara mucho mas…yo tabajo price action, soportes, resistencias, etc en 15 min, utilizo el indicador Adx como referencia de fuerza de tendencia, y el atr para el cálculo del stop-loss.
Mis medias son, la de 5 exponecial al punto medio, la.de 34 exponenciañ al punto medio y la sma200 al punto medio. No las uso como señales de emtrada o salida, sino para confirmar que.puede.ser.una.buena.entrada.o salida.
Gracias.A.todos. Saludos Ismael 😉
Hola Pablo
Un placer verte de nuevo. Espero que todo vaya bien
Saludos
Muchas gracias Ismael, una pregunta, en el caso de actuar con cruces de medias sean de 5 y 10 o 10 y 20 donde se colocaria el stop loss? debajo o encima del cruce de emas? recomedarias el rsi o estocastico Ismael para eliminar alguna señal falsa para los cruces de emas de 10 y 20? Un saludo Gracias Ismael
Hola Sergio
Si el stop lo vas a utilizar siguendo también el tema de las medias y sus cruces, lo idóneo es esperar a que se crucen en sentido contrario a tu entrada y esperar a la vela siguiente.
ejemplo: si estás largo por cruce de medias al alza el stop sería primero esperar a que se crucen a la baja y si al abrir la vela posterior las medias siguen cruzadas a la baja ese es el stop.
Prefiero el RSI, pero no para compaginarlos con las medias, sino como filtro para soportes y resistencias.
Saludos