Qué medias móviles utilizar y cómo, técnicas de trading
Junto con el Macd, las medias móviles son la mejor herramienta que podemos utilizar a la hora de operar en los mercados bursátiles.
Las medias móviles son uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico. Existen multitud de tipos de medias, siendo las principales las simples, las ponderadas y las exponenciales.
En mi opinión, las más interesantes son las exponenciales, porque las otras dos o son demasiado rápidas o son demasiado lentas, de manera que en el medio está la virtud, por tanto.
La media móvil simple se obtiene con el promedio simple de los precios de los N períodos anteriores, es decir, sumando los precios de N períodos y dividiendo esa suma por N.
La media móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga más importancia a los datos más recientes, de manera que los inversores pueden identificar los cambios de tendencia más rápidamente que con la media móvil simple.
La media móvil ponderada asigna mayor peso a los datos más recientes y menos a los datos pasados.
La media móvil de volumen asigna mayor peso y ponderación a los datos en los que el volumen es mayor.
La media móvil variable es igual que una media móvil exponencial excepto que en la primera los valores de la media se ajustan automáticamente y constantemente dependiendo de la volatilidad de los datos tomados en la distribución. Así pues, cuanto mayor sea la volatilidad de la serie, mayor será el peso que se les dará a los datos más recientes.
Media móvil
En el gráfico tienen comparadas a modo de ejemplo la media simple de 20 (color rojo) y la media exponencial de 20 (color azul).
¿Qué medias móviles utilizar? En mi opinión, hay que conjugar las de corto y medio plazo. Las mejores de corto plazo son las medias exponenciales 10 y 20 (y 50). Las mejores de medio plazo son la exponencial 100 y la simple 200.
¿Cómo se pueden utilizar para operar? Por un lado se suele usar una media, de manera que si el precio la corta hacia arriba se compra (largo) y si el precio la corta hacia abajo se vende (corto).
Una media móvil
En este gráfico hay un ejemplo de operativa con una media, en este caso la media exponencial de 20. Los sucesivos cortes al alza y a la baja del precio respecto a dicha media son las señales de entrada.
CONSEJO: no soy muy partidario de utilizar una sola media móvil, ya que de por sí, es necesario que haya tendencia definida y movimiento (porque si no las sucesivas señales de entrada serán falsas y negativas).
Pero también porque utilizar una única media móvil hace menos sólida y equilibrada la operativa.
También se pueden utilizar dos medias móviles, de manera que el cruce de ellas dos al alza o a la baja generará las diversas señales de compra (largo) o venta (corto).
Dos medias móviles
En este gráfico tenemos un ejemplo con dos medias móviles exponenciales, la de 10 y la de 20.
Cuando se cruzan ellas dos al alza es señal de compra (largo) y cuando se cruzan o se cortan a la baja es señal de corto (venta).
CONSEJO: sin lugar a dudas, es más eficaz la utilización de dos medias móviles en vez de una sola.
Existen muchísimas combinaciones de medias, pero las exponenciales de 10 y de 20 suelen ser por regla general interesantes, en casi todos los gráficos temporales.
Por último, comentarles que no se suele utilizar mucho el cruce de tres medias móviles o más. En todo caso, el denominado triple cruce de la muerte.
Consiste en la utilización de tres medias exponenciales, la de 4,18 y 40 periodos.
La señal de compra se generaría cuando la media 4 cruzara al alza tanto la media 18 como la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por encima de las otras dos medias móviles.
La señal de venta se generaría cuando la media 4 cortase a la baja la media18 y la media 40. Por tanto, la media 4 tendrá que estar por debajo de las otras dos medias móviles.
Triple cruce de la muerte
En el gráfico tienen un ejemplo de un triple cruce de la muerte, en este caso bajista.
CONSEJO: en mi opinión, suelen ser más efectivos e interesantes cuando el cruce se produce a la baja originando señal de venta (cortos).
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Hola Ismael!
Por favor, si uso en EUR/USD 2 medias móviles de 10 y 20, junto con Heiken Ashi, ¿que tipo de medias usarías; simples o exponenciales?
Gracias!
Juan R
Buenas noches.
Usaria exponenciales en 10 y 20.
Saludos
Hola Ismael me gustan muchos tus artículos y los uso para hacer y mejorar mi trading diario la verdad es que me gustaría leer algo mas de lo ultimo que ayas escrito.
Por cierto el exponenciales 10 y 20 funcionan muy bien los yo hago scalping en 1min y me viene de maravilla. la convino con el AdX y me da muy buenos resultados.
Muchas gracias por tus publicaciones.
Buenos días Niels
Muchas gracias por tus palabras
En mi libro “Instituciones de Análisis Técnico” explico todo lo que hay que saber de análisis técnico en más de 500 páginas. Si te interesa dímelo, es digital y se manda por correo electrónico.
Sí, es una combinación muy buenas las dos exponenciales de 10 y 20, también con el RSI va bien.
Saludos
Hola Ismael, una pregunta para swing trading que medias recomiendas? Yo ahora estoy utilizando de 70 y de 5 ambas exponenciales para más largo plazo, como lo ves? Un saludo y gracias
Hola Pedro
Para medio plazo me gusta el gráfico diario con las medias exponenciales de 10, 20, 100 y 200. La idea es que cuando alguna coincide en un soporte, resistencia, Fibonacci, etc, dicha zona queda muy reforzada y más fiable de cada a buscar un rebote del precio.
Saludos
Crees que el cruce de medias de 10 y 100 o 5 y 70
sería correcto?
Hola Pedro
El de 5 y 70 no te podría responder, no lo he probado.
El de 10 y 100 puede ser válido.
Saludos
La verdad es que funciona muy bien la estrategia del cruce de 10 y 20…Qué te parecería por ejemplo para el Dow Jones en gráficos de 2m? El problema que veo es que igual pongo el breakeven demasiado cerca, me cierra la operación y luego sigue su curso…Con esta técnica recomendarías poner solamente stop sin BE para evitar eso o lo crees tb necesario?
Saludos y gracias
Hola Bernardo. Sí, funcionan muy bien las EM 10 y 20.
Mientras todo el problema sea el breakeven dónde hay que firmar jejejejeje
Tu pregunta es muy personal en el sentido que depende de cada persona. Yo te aconsejaría que siempre lo pongas, aunque sea por seguridad por si se va la luz o internet.
Saludos
Por cierto, se me olvidaba y si no es molestia…Tb sería una buena combinación el cruce de la Ema 10 y la Ema 50 en 2m? Igual da menos señales, pero en conjunto tb las dará menos falsas, no? Gracias de nuevo
Nunca es molestia, Bernardo.
Nunca he probado el cruce de las EM10 y 50.
Puedes probar las EM 10 y 20 en 5 y en 15 minutos verás que maravilla (eso sí, cuando haya tendencia, claro).
Saludos
En 5m ó tb funcionarían en gráficos de 2m? Saludos y gracias de nuevo
Para scalping a nada que haya movimiento y sean mercados líquidos y nerviosos, en 2 minutos va de lujo, mejor que en 1 minuto.
En 5 minutos ya no es para scalping, sino para aguantar un poquito más.
Saludos
Me uno al debate: yo he probado el cruce de Emas en 10 y 40 y tb en 2 minutos, y la verdad es que da un porcentaje de aciertos que hasta asusta…A veces, para coger consistencia, igual es bueno acostumbrarse a coger disciplina con un sistema aparentemente simple, pero muy bueno para incrementar la cta y buscar luego sistemas más complejos, mientras uno gana confianza con un margen bastante alto de operaciones positivas, que no sólo te hacen ganar dinero, sino confianza, siempre que creas totalmente en dicho sistema y lo ejecutes a rajatabla, e igual en lo simple está lo efectivo: puede ser tan bueno un cruce d 2 simples medias q otro sistema con 8 indicadores…
Tú q opinas d ésto, maestro Ismael?
Y supongo tb q a lo q te refieres es a q hay q poner siempre stop, pero sí que es cierto q a veces, si en cuanto se mueve unos pocos ticks el precio a nuestro favor, lo ponemos ya en BE, nos perdemos todo el recorrido de la operación, no dejamos correr lo suficiente las ganancias y no aprovechamos las operaciones buenas de verdad…no?
Mil gracias por tus artículos y tus opiniones, sobre todo los de operativa pura y dura y los que hablan de las dificultades y realidades del tráding y de los tráders, y pienso recomendarte a varios amigos interesados en módulos y formación…
Saludos.
Hola Gabriel.
Totalmente de acuerdo, un cruce de 2 medias suele ser más útil que otros sistemas complejos. Como todo en la vida, lo sencillo es lo que mejor funciona.
Las EM 10 y 40 nunca las he probado en cruces, sí utilizo la EM 50 pero no como cruce de la EM 10 ni EM 20.
El stop es más que nada por si se va la luz, o se va internet o bien sucede de imprevisto algún suceso en el mundo y el precio se nos gira bruscamente y rápidamente en contra. Es como un seguro de protección ante “imprevistos”.
Muchas gracias por tus palabras y tus recomendaciones, Gabriel. Te debo un café o una cervecita (o varias) 🙂
Saludos
De nada, Ismael, igual te lo debo yo a tí por haber seguido algunas de tus recomendaciones y aprender a ser más consistente…
Bueno, como tú bien dices, funciona muy bien el cruce de 2 Emas similares (10/20 como recomiendas, y sé de gente que tb utiliza 10/25, 10/30…) supongo q el espíritu es el mismo y hay pocas variaciones entre esos cruces: una corta con otra un poco más largo e imagino q deben funcionar más o menos igual d bien para intradía y escálping…
En lo de stop claro q estoy d acuerdo. Lo q t preguntaba es si a veces es recomendable poner demasiado cerca el BE cdo el precio se mueva unos ticks a nuestro favor, porq entonces cerramos la operación en tablas (quizás por miedo) y sin siquiera haber rozado nuestro stop, y como decía, nos perdemos todo el “jugo” de la operación…
Saludos y gracias nuevamente.
Así es Gabriel, las diferencias entre medias cuyo periodo sea cercano son insignificantes, salvo que hagas scalping, en cuyo caso ese pipo arriba o abajo de diferencia entre una media y otra sí es importante.
Saludos
Amigo Ismael por curiosidad para que las medias sean mas efectivas recomiendas algún oscilador y con cuales parámetros para trabajar .
Gracias
Hola Mario.
Realmente, me gusta utilizarlas sin ningún otro indicador u oscilador técnico. Considero que la mejor de aprovecharlas es con los retrocesos de Fibonacci, cuya configuración ideal es la estándar.
Saludos
Hola Ismael, dices que los cortes de las medias exponenciales de 10 y 20 sirven para cualquier espacio temporal?? para el intradía y para diario y semanal??. Pero las medias no son indicadores seguidores de tendencia y por lo tanto van retardadas??, cuándo se da el corte, no es en muchas veces tarde??. Por cierto, para compensar, qué indicador podríamos usar y cómo???. Muchas Gracias y quedo a la espera.
Hola Mateo.
Sí, suelen funcionar muy bien en todos los plazos temporales, dependiendo del perfil del inversor y su horizonte temporal.
Las medias, al igual que cualquier indicador, va con algo de retraso, pero al tratarse de exponenciales y no simples, flexibiliza y modula el timming mejor, de esta manera movimientos tendenciales erróneos nos evita estas medias entrar.
Saludos
Veo q este tema del cruce d emas es d los q más aceptación y debate está teniendo…personalmnte, lo he probado en los futuros del Dow Jones, tardes y mañanas y por la mañana da recorridos más cortos, pero controlando el stop y girándote rápido cdo se produce el nuevo cruce en sentido contrario, puede dar entre 3 y 6 señales y si sabes salirte de las malas con pérdidas pequeñas y aprovechas las buenas, ya tienes la sesión hecha… Por las tardes, sobre todo en las primeras horas, hay q poner un stop más amplio, pero los recorridos son mucho mayores en ticks (siendo disciplinado y saber tb girarse con el precio cdo se produzca d nuevo otro cruce…). He analizado las últimas 50 sesiones, y con un stop de 12 ticks y un profit mínimo de 35 (casi 1/3) da un margen de acierto de más del 85%…lo cual hasta me asusta (con 1 sólo ctto de futuros, 500 usd d garantía, da de media tomando todas las señales desde las 16 hasta las 20 horas de alrededor de +80 ticks por sesión…increible no? y repito asumiendo stops de esa cuantía y siendo muy disciplinado. Q opinas tú Ismael? lo has probado tb en el DJ por la tarde?
Viendo el interés despertado, podrías hacer otro post ampliando éste y jugando el cruce de emas 10 y 20 con Fibonacci? Ojalá…
Mil gracias adelantadas de nuevo, por tu ejmplo y tu ayuda.
Hola Bernardo.
Sí, pero no te sorprendas, si escribí este artículo es porque tengo comprobado tras muchos años que es seguramente la mejor combinación de medias móviles.
En el Dow Jones no lo tengo estudiado, ya que este mercado no lo suelo trabajar mucho.
Sí, puede ser una buena idea, a ver si durante el verano puedo hacer un artículo sobre dicho tema que propones.
Saludos
Ok, gracias de nuevo por la rápida respuesta…
Lo q a lo mejor descarto es operar por la mañana en dicho futuro, por dar más entradas falsas o con menor recorrido y tratar de sacar todo el jugo al momento en el q se dan los movimientos de verdad, en la sesión americana de la tarde, ya q las señales siguen siendo igual d válidas y el ratio y rango de ticks en cada operación es mucho mayor, no sé…
Saludos
Suele ocurrir algo similar con el S&P500, que en el tramo europeo la mayoría de las veces apenas se mueve y no coge tendencia, y es en cambio en el horario americano cuando el rango de movimiento y la dirección tendencial permiten que las medias actúen de mejor manera.
Saludos
Es verdad y tú entiendes más…Igual probaré por las mñanas en eur/usd, supongo q tb en 2 m o en una franja d tiempo superior?
Lo ideal es mirar 2 y 5 minutos para operativa rápida y 15 minutos para operativa más lenta.
Quieres decir 12 ticks o 12 pips? Lo comento porque 10 ticks son 1 pip
Hola Ismael. Antes de nada darte las gracias por tu ayuda desinteresada.
Verás, yo hago scalping en 3m. y utilizo las velas Heiken Ashi y 2 medias DEMA. de 10 y 20 períodos. Utilizo ésa media porque observé que marcaba los giros bastante antes que si utilizaba 2 medias EMA.
Mi pregunta es: ¿Qué te parece la utilización de lá media DEMA? ¿es, y perdón por la expresión, una tontería que la utilice porque sería más interesante utilizar la EMA u otra media?. Me permito hacerte esta consulta porque observo que hay bastante consenso, entre los que te siguen, en buscar el cruce para las entradas con 2 EMA’S de 10 y 20.
Gracias por tu respuesta y perdón por las molestias.
Saludos
Javier Amor
Hola Javier.
En mi opinión, tras muchos años comprobando todos los tipos de medias, son las EMA las que mejor resultado me han ofrecido en todo tipo de pruebas a las que las he sometido, y créeme que han pasado por todo tipo de escenario que pueda existir.
Saludos
Hola, enhorabuena por tu labor y tus entradas, y muy potente la última de “No pain,no gain…”
Hay quien utiliza para entrar, en vez de los cruces de las Emas, los propios cruces de las medias (tb 10 y 25) pero del Macd, tanto para entrar y salir. Dicen que se anticipa bastante la entrada, antes que los cruces de las Emas y da tb un porcentaje de aciertos más que considerable (al fin y al cabo, el Macd creo q es de los mejores indicadores…).
La esencia es la misma q el cruce de Emas, pero da más señales y bastante antes.
Qué opinas de esa estrategia, de utilizar para entrar y salir los cruces de las medias del propio Macd configurado como tú dijiste en 10/20/9 y en 2 ó 3 minutos?
Saludos y adelante
Bueno, ten en cuenta una cosa, el Macd no es más que la representación mediante un gráfico del cruce de 2 medias móviles exponenciales. Si configuras el Macd por ejemplo 10, 20, 9 las señales que te daría el Macd son los cruces de las dos medias exponenciales de 10 y 20, solo que en el Macd es más fácil para la vista atinar justo dónde y cuándo se han cruzado.
No se si te referías a esto o entendí mal la pregunta.
Igual te referías a los cruces del Macd sin tener en cuenta la línea horizontal 0. Si fuese este el caso, es cierto que hay más señales y buenas a nada que haya movimientos, pero si estamos laterales nos las comemos todas, hay que tenerlo presente.
Saludos
Sí, me refería a los cruces del Macd sin tener en cuenta la línea horizontal 0, que creo tb es un buen sistema para operar y coincidimos en que hay más señales y tb son buenas…
Si hay lateralidad es cierto que nos las comemos todas, (tampoco funcionaría ningún otro cruce) aunque tb es cierto que los stops son mucho más pequeños e igual te saltan varios, por muy pocos puntos, pero luego con los recorridos de las otras tiene que compensar casi siempre (eso dq en el tráding 5 no son 2+3, sino 3-1-1+2+2, por ejemplo…)
Y por qué gráficos de 2 y no de 3 m?
Gracias de nuevo…
Exacto, esa es la filosofía y la mentalidad con dicha metodología.
Hombre, a mí entre 1, 2 y 3 minutos me ha ido siempre mucho mejor 2 minutos, pero has de utilizar el timming en el que tú te sientas más cómodo y a gusto.
Saludos
deseria unirme al forum ya me parece interesante la conversacion ya que tambien he navegado mucho por interned y he visto mucho que hablan de esta emas 20 , 10 y 5 lo que es ami pregunta por ejemplo he visto que el siver se mueve bien en la tarde hora de Mexico que tan recomendable pudiera ser usarlas en frames mas largos como el H4 Ismael ….?
Hola Eduardo.
Para intradía funcionan muy bien en gráficos de 15 minutos (en verdad en casi todos los timming, pero este me gusta mucho).
Para swing (no intradía), es el gráfico diario el que funciona de manera interesante.
Saludos
Hola, alguien ha probado esta técnica de cruces de Emas 10 y 20 en 5m en el Dax? Por ejemplo, tú Ismael? Otra duda: para sentarse a operar en la apertura europea, qué es mejor hacerlo a las 8;00 o a las 9:00? saludos y gracias
Hola Bernardo.
– En 5 y en 15 minutos suelen ir bastante bien, eso sí, salvo que estemos laterales, como es lógico. Se necesita que haya algo de movimiento y tendencia.
– Yo considero que desde las 8, pero teniendo mucho cuidado los primeros minutos de toda apertura de mercados (las 8 por los futuros, las 9 por los contados, las 15:30 por USA).
Saludos
Ok, gracias. Probaré a ver, aunq igual el time frame ideal es 5m, porque en 2m igual va tb bien pero hay demasiadas señales y en 15m hay menos pero más efectivas, no? gracias de nuevo
Así es, menos de 5 minutos produce mucho ruido, demasiados cruces y movimientos falsos.
Hola,interesado en encontrar una combinación eficiente sencilla creo que voy a confiar en vuestrass experiencias….Ismael,que medias utilizas ,las exponenciales pero con precios de cierre ,de apertura,o cual?
Gracias
Exponenciales 10,20, 50 y la simple de 200.
En todos los casos son precios cierre.
Saludos
Hola Ismael muy interesante vuestros comentarios…
Has probado los estocasticos rapidos y lentos me parecen que van más rapidos que el Macd
si los as probado que nos puedes decir de ellos …
Saludos y Gracias
Hace años utilizaba estocástico, pero no terminaba de ser tan fino como el Macd cuando hay tendencia.
Saludos
Hola;
Enhorabuena por la página, muy didáctica.
Para operar en time frame horario con dos medias móviles, qué periodos deberían tener cada una.
Para operar en time frame diario con dos medias móviles que periodos deberían tener cada una.
Lo pregunto porque aunque son los 2 time frame para operar a corto plazo, entiendo que los periodos de las medias no tendrán que ser los mismo.
Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, Arrocal.
Realmente el periodo de las medias móviles que utilizo es el mismo, tanto para intradía como para swing (no intradía), es decir, exponenciales 10, 20, 50, simple 200.
Saludos
Hola Ismael
Puedes explicar,como es la estrategia que comentas,de las dos medias y los retrocesos fibonacci,me gustaría probarla.
Saludos y gracias.
Bueno, básicamente consiste en lo que denomino concentración o sinergias, es decir, si en una misma zona hay más de un motivo para entrar, la fiabilidad y las posibilidades de que salga bien la estrategia se incrementa notoriamente.
En este caso en concreto, sería que en un mismo nivel de precios tuviésemos un nivel Fibonacci y una media móvil de las significativas. No tienen que coincidir clavado en el mismo precio, puede haber pocos puntos de distancia (3-5 por ejemplo).
Saludos
Hola Ismael;
Ante todo gracias por tu labor desinteresada, espero que sea recompensada.
Para operar a largo plazo utilizando gráficos mensuales, qué combinación de medias móviles pueden ser adecuadas para definir señales de compra\venta en función de cuando se cruzan.
Muchas gracias, un saludo.
Hola Irene
Bueno, salvo que por largo plazo estemos hablando mucho tiempo (por ejemplo de 20-25 años como mínimo), soy de la opinión de que los gráficos diarios y los gráficos semanales son mucho mejores sin duda alguna.
Respecto a tu pregunta, las medias exponenciales de 10 y 20 suelen ir bien cuando se cruzan entre sí (realmente eso es en definitiva el indicador MACD).
Saludos
Olvidé decir antes que solo funciona si hay tendencia, si estamos laterales fallará, ya que las medias móviles son tendenciales por naturaleza.
Saludos
Gracias Ismael;
En mi estrategia opero con gráficos mensuales (largo plazo), por eso preguntaba lo de las medias móviles en este time frame.
Hay una cosa que no me cuadra y que acabo de leer, y es que para largo plazo, se utilizan medias móviles de entre 70 y 200,
Esto está en:
2. La operativa con dos medias móviles
http://www.expansion.com/diccionario-economico/media-movil.html
Cómo puede haber tanta diferencia con lo que recomiendas tú de 10 y 20.
Gracias, un saludo.
Ten en cuenta que en un gráfico mensual, es tan enorme dicho gráfico, que las medias exponenciales 10 y 20 ya de por sí con sus cruces dan pocas señales, imagínate unas medias más grandes, pueden pasar años y años.
De todas formas, hay dos conceptos diferentes a tratar, una cosa es utilizar los cruces de las medias móviles y otra diferente es utilizar las medias para entrar cuando la toca el precio.
Saludos
buen dia ismael, y como es el sistema se entra cuando cruce toda la vela? y para que sirven las de 50 y 200?, cual es el take profit?
No es un sistema, es una técnica más de trading, de las más utilizadas.
Se entra cuando una vela abre por encima o por debajo de la media que ha cruzado.
Las medias de 50 y de 200 sirven también como posibles objetivos, incluso la de 200 es muy usada para buscar un rebote en contra.
Saludos
Hola Ismael:
Antes de nada gracias por tus comentarios que nos ayuda a entender mejor este difícil mundo que es el trading en los mercados financieros.
Mi duda es si por ejemplo mis posiciones las quiero tener abiertas 2, 4 días o como mucho una semana (swing trading)…qué par de medias móviles me aconsejas? …10 y 20?…50 y 100?…o quizás 100 y 200 (por ejemplo)?
Me aconsejas medias de corto, medio o largo plazo?
Muchas gracias por enseñarnos campeón.
Un saludo,
Hola Miguel Angel
Cuanto menor es el tiempo o timming de la operación más pequeño ha de ser el periodo de las medias. En un gráfico diario por ejemplo lo ideal para pocos días son el cruce de medias pequeñas de 10 y 20 exponencial.
De todas formas, depende cómo uses las medias, no es lo mismo el cruce de medias que entrar en una media porque sea tocada, en cuyo caso son válidas las 4: 10, 20, 50 y 200.
Saludos
Hola Ismael! Tenia una duda a ver si me puedes ayudar. Cuando se puede considerar q un cruce de medias entre si te dan algun tipo de señal de entrada o salida al mercado? Una vez q se se cruzan hay q esperar la formacion de una vela mas para confirmar q sigue el cruce? ( hay veces q se cruzan y a las horas ya bo estan cruzadas) opero con velas diarias.
Gracias de antemano!!
Hola Tomás.
En el caso de velas diarias el filtro ideal, no infalible pero dentro de lo que hay es el que mejor suele ir, sería que una vez que se han cruzado las medias se espera a que abra la siguiente vela por encima de las medias o por debajo, según estemos hablando de un cruce al alza o a la baja.
Saludos
Solo esperar a q abra? O esperar a que cierre la vela para ver si el cruce se deshace?
Siempre he preferido mejor la apertura de vela en vez del cierre, pero si ambas coinciden por arriba o por abajo mejor aún.
Saludos.
Hola Isamel,
Lo primero de todo agradecer la labor que haces.
Verás, uso el TF 15 minutos con dos EMAs exponenciales 10 y 20. Normalmente espero el cruce y a que la siguiente vela esté por encima o por debajo de las dos medias para hacer la entrada. ¿Qué opinión te merece la estrategia?.
Por otra parte, nunca entro si las medias atraviesan las velas o si están encerradas entre las dos medias.
No termino de ver claro cuándo el mercado está lateral.
Por favor, ¿podrías aconsejarme?
Muchas gracias
Un cordial saludo
Buenos días Ravl
Muchas gracias por tus palabras
Pues me parece un gran método, seguramente uno de los mejores cuando hay tendencia (de hecho lo utilizo desde hace más de 16 años y lo explico en mis dos libros), porque si está lateral fallará ya que las medias móviles son tendenciales.
La mejor manera para ver cuándo el mercado podría estar saliendo de la lateralidad no sería con indicadores, ya que hasta dar con la señal buena puedes tragarte varias malas.
La idea sería esperar a que el precio rompa por arriba o por abajo sus niveles de resistencia o de soporte respectivamente y si éstos están alejados y no nos vale habría que utilizar entonces niveles más pequeños y en gráficos más pequeños, como por ejemplo el de 5 minutos.
Saludos
Llevo mirando las medias moviles desde hace años.
En el futuro del mini ibex, o incluso el futuro grande:
medias moviles 3,5 exponenciales con barras diarias, segun “proreal” funcionan
medias moviles 3,5 exp con barras semanales, el backtesting de “proreal” dice que funciona
Pero claro solo funcionan en teoría, usar el futuro grande con barras diarias y un cruce de medias 3,5 es goloso, pero cuando ves el riesgo, yo al menos me hecho para atras
Saludos
Buenos días
Esos parámetros no los he utilizado nunca, pero no le veo mucho sentido utilizar en un gráfico tan grande (diario) una media tan pequeña (3,5). La de 10 es en mi opinión la más pequeñas que habría que usar en un gráfico de esas características.
Saludos
He probado el cruce de medias 3 y 5 días en los gráficos de BBVA desde el año 2005 hasta julio de 2011…
no he llegado hasta el 2014 porque los resultados que iban saliendo eran desastrosos acumulando perdidas, de 3000€ al empezar acaba con unos 1500€ aplicando una fixed risk con un 2% cada entraba con menos acciones
El resultado es aterrador, de 64 operaciones, solo 12 salen bien, ni siquiera un 20% de acierto.
ganando muy poco dinero, se pierde mas que se gana, y eso que puse stoploss y tambien un stoploss compra para cribar algunas señales malas, pero como suele pasar no se criban todas las malas, que por cierto son demasiadas.
Los recorridos que consigue atrapar son pequeños, sacándome de los movimientos grandes…
La esperanza matemática es negativa con un 81% cada vez que falla, un profit factor de 0,17 segun lo entiendo de cada euro que arriesga gana 17 centimos. 🙁 AAAG!!
Por ultimo he realizado el backtesting casi a mano, usando un gráfico de una pagina y en otra pagina para calcular las acciones con sus comisiones, y vaya coñazo.
Los detractores del backtesting suelen decir que es mejor usar datos reales y no simulados, pero haber quien aplica ese sistema durante casi 7 años y acumulando perdidas año tras año.
Saludos.
Quizá, con un futuro de meff sobre acciones del bbva, pero haciendo al revés las señales, cuando dice comprar, vender… y puede que esos resultados tuviesen ese 80% de acierto.
Buenos días
De todas formas, como ya comenté en un comentario en septiembre, esos parámetros no los he utilizado nunca, pero no le veo mucho sentido utilizar en un gráfico tan grande (diario) una media tan pequeña (3 y 5). La de 10 es en mi opinión la más pequeñas que habría que usar en un gráfico de esas características.
De todas formas, el cruce de medias ha de utilizarse como una herramienta más, no como un único medio para comprar y vender.
Saludos
Hola Ismael;
Ante todo GRACIAS. Si me permites una sugerencia, en la página de amazon, etc, donde se publicita tu libro, sería
interesante incluir el índice.
Una pregunta, si se quiere invertir en gráficos mensuales a largo plazo con una media movil,
de cuantos periodos habría que configurarla en gráficos con est tiome frame (mensual)
Según he podido leer en http://www.expansion.com/diccionario-economico/media-movil.html
se utilizarían de entre 100 y 200 días.Si estos días los pasos a meses (ya que el time es mensual y suponiendo
que cada mes tiene 22 días de mercado abierto) me saldría 5 y 9 meses, y si configuro la media movil en
gráfico mensual con estos datos, me queda muy muy pegada al precio, y si pongo entre 100 y 200, la media movil me
sale casi paralela al eje de las X. ¿Estoy haciendo algo mal?
Muchas gracias, un saludo.
Buenos días
– Sí, lo que ocurre es que no sé por qué no lo han puesto, porque lo tienen.
– Hombre, gráfico mensual no me gusta, para largo plazo prefiero el gráfico semanal que va mucho mejor. En gráfico semanal la media simple de 200 es válida, estar el precio por encima sería alcista y estar por debajo sería bajista. Si hablamos de cruces de medias, sería válido la exponencial de 100 y la simple de 200, pero para largo plazo y habiendo tendencia.
Saludos
Hola Ismael. Te agradezco todos estos comentarios y consejos acertados que nos facilitan la comprension de estos temas. Mi pregunta es: Ya que las emas de 10 y 20 funcionan tan bien en las tendencias, como detectar tempranamente los tramos laterales para no entrar en ellos cuando se produzcan señales?
Otra inquietud, quiero saber que libros o publicaciones tienes sobre el tema de las medias,estrategias y el problema de las tendencias laterales, y como puedo adquirirlos?
Muchas gracias por tus enseñanzas.
Saludos.
Hola Holmes.
– Eso básicamente te lo da la experiencia. De todas formas, cuando ves que el rango de movimiento del precio está encerrado en un rectángulo formado por un soporte y una resistencia y que la distancia entre dicho soporte y resistencia no es amplia y que el precio no logra romper por abajo el soporte o por arriba la resistencia, entonces es que estamos laterales.
– A día de hoy sólo he escrito un libro, “Prisma Bursátil, la realidad de los mercados financieros”. El resto de mis publicaciones se encuentran en mi blog, dentro de la sección Cultura Bursátil.
Saludos
A que distancia recomiendas poner el Stop Lost? Y el take profit lo colocas, o esperas un nuevo cruze?
Realmente cuando se trabaja con medias móviles, en el tema del stop loss hay que diferenciar si es una media móvil o dos (el cruce de ambas).
– Si es 1 media móvil: el stop ha de calcularse por análisis técnico, de manera que en cada caso será diferente, dependerá del gráfico.
– Si son 2 medias móviles: realmente una opción sería cuando se crucen en sentido contrario a la entrada, indicando opción de giro.
Saludos
Buenas tardes Ismael:
Llelavaba tiempo buscando como operar con medias móviles, y me encotré con tu Web. y tus explicaciones sobre esta operativa, algo que me satisface mucho.
De esto se deduce, que soy muy nuevo en esto de las medias móviles y jamás operé con ellas. Dada mi absoluta ignorancia en este tema, te pregunto:
Una vez trazadas las medias (EMA 10/20) sobre el gráfico del valor en cuestión, supongo que es necesario una vigilancia contínua para abrir o cerrar la posición cuando las medias se crucen. ¿Es así?
Espero tu respuesta y mi agradecimiento a tu labor didáctica continuada .
Un cordial saludo: Delfín Pérez Mariño.
Hola Delfin
Si hablamos de operar utilizando el cruce de las medias en efecto, hay que estar vigilando cuándo se cruzan al alza y a la baja. Cuanto mayor sea el gráfico temporal utilizado, más tiempo tardarán en cruzarse, no es lo mismo un gráfico de 15 minutos que un gráfico diario.
Saludos
Hola Ismael:
Muchas gracias por tu ràpida y precisa respuesta. Me vas a permitir robarte unos minutos en el intento de aclararme este “desconocimiento” mio.
Se me presenta una dificultad que puede que sea inevitable, pero deseo que tu me lo confirmes. Te envio el gráfico para que lo veas. Ya sabes: generalmente, “vale mas un gráfico que mil palabras”
Yo opero básicamente con CFDs sobre Ibex35 y Nasdaq100. El gráfico que te envio corresponde al Ibex35 en el que hice 3 anotaciones: Referencia del corte (se produce en los 10.132 puntos, sin embargo, no sabemos si realmente va a producirse o nó dicho corte, hasta 22 puntos después (10.110 del Ibex35). ¿Es esto normal (e inevitable), operando con las mencionadas medias EMA 10/20 ?. operando en intervalos de tiempo cortos (5-10 o 15 minutos) me parecen bastantes puntos. ¿Existe o nó la forma de evitar este desfase entre el tiempo transcurrido entre el cruce de medias y el momento de abrir o cerrar la posición ? En otras palabras:
Cruce de medias= 10.132 puntos
En este caso: entrada en corto= 10.110 puntos (no pude entrar antes, por no tener la seguridad del corte)
Pérdida de puntos= 22 puntos
estoy pensando si te podré enviar realmente le grafico. Voy a intentarlo
Muchísimas gracias por tu labor pedagógica.
Un cordial saludo: Delfin Pérez
Creo que en la sección comentarios la estructura del blog no permitía gráficos por un tema técnico.
Los cruces de medias sólo sirven si hay una tendencia definida, si hay lateralidad fallará mucho. Generalmente el mejor filtro es esperar a la siguiente vela que abre tras cruzarse las medias y si dicha vela abre por encima del cruce al alza comprar, en caso contrario vender.
Para bien o para mal así es el tema, no es necesario complicarse más.
Saludos
Estimado, tengo un indicador que da una alerta sonora cuando se curzan las medias móviles, así puedes hacer otra cosa mientras esperas que de la señal. Si quieres me das tu correo y te la envío; y bueno a cualquiera que le interese en este foro.
Saludos,
Erick.
Hola Erick
Hay programas de gráficos que avisan también, por ejemplo el que yo utilizo que es Visual Chart.
De todas formas, toda aportación es muy buena, de manera que si algún lector está interesado que lo diga por aquí en un comentario y se la mandas si lo deseas.
Muchas gracias Erick
Hola Erick
Ya hay una persona que le interesa tu indicador. Mándamelo por correo y yo se lo mando. Puedes hacerlo a: info@ismaeldelacruz.es
saludos
Hola Ismael, te acabo de enviar el indicador con los detalles necesarios.
Saludos y gracias también por tus aportes.
Erick.
Muchas gracias, recibido y mandado a quienes lo han pedido
Saludos
Buenos días,
Estoy interesado en el indicador del cruce de medias, me lo puedes enviar a: xxxxxx
Muchas gracias
Saludos
Hola Javier
Te lo acabo de mandar
Saludos
Hola Ismael, y tienes un indicador q cuando toque una media me envie una alarma? gracias por tu tiempo
Fernanda
Hola Fernanda, sorry, no tengo un indicador que haga eso directamente, pero lo que puedes hacer es programar este indicador que te menciono asignando la media móvil rápida con un período “1”, que sería lo mismo que seguir el precio; y la otra media móvil lenta asignarla con el período que deseas en tu única media móvil.
Me avisas.
Saludos,
Erick.
Hola Erick
Se lo acabo de mandar por mail a Fernanda
Saludos
Te acabo de mandar por mail lo que Erick me ha mandado.
Saludos
Muy amable muchas gracias, intentare colocarlo el indicador a ver si puedo entender, gracias
Buenas tardes Ismael, hace tiempo que sigo tu blog, felicidades.
Resulta que después de aplicar cientos de sistemas en mi trading intradia me he dado cuenta que tu indicador de medias moviles exponenciales 10 y 20 en gráficos de 1min en el DAX me esta dando un resultado bastante bueno.. muy bueno.
La pregunta es si me puedes recomendar algun otro indicador/factor para confirmar la entrada cuándo se produce un cruze de dichas medias o si por el contrario es mejor usarlas sin nada más.
Yo de momento aplico el cruze y miro soportes/resistencias cercanas y en funcion de eso entro o no.
Hay algun detalle que puede perfeccionar dicho “sistema” de trading?
Muchíssimas gracias.
Un saludo.
Toni.
Muchas gracias Toni
Es un pequeño sistemita que funciona muy bien siempre y cuando haya una tendencia clara en una dirección, si hay lateralidad o bien cambios contínuos de dirección pues da errores, claro.
El filtro de que esperar, es decir, si por ejemplo se cruzan las dos medias al alza, esperamos a que abra la siguiente vela y si abre por encima de ambas medias que siguen cruzadas al alza se podría entrar.
Recuerda que es una herramienta más que utilizada aisladamente sin nada más tiene su riesgo, hay que combinarlo con más cosas.
Saludos
Hola Ismael, muy interesante el blog, el libro me lo están fabricando y posiblemente me adelante a una duda que su lectura me pueda resolver.
En un día como hoy 11/12, el Mini Sp 500, abre a las 15:30 con las medias ya cruzadas al alza y rompe el lateral con una vela alcista sin retracciones ni en 2 min. En estos casos que ves como se te escapa la tendencia como operas?. Un saludo y gracias.
Hola Manolo
Una de dos, o espero a que rompa un soporte o resistencia confirmando la solidez del cruce las medias y apoyándome en el pullback, o bien simplemente entro a mercado siempre y cuando la gestión del riesgo y el stop loss sea aceptable por técnico.
Saludos
Muy buen articulo, estoy probando las EMA ahora 🙂
Por cierto, he estado buscando u libro y esta descatalogado, ¿tienes intencion de re-imprimirlo o lo imprimes bajo pedido? Gracias Ismael
Hola Isaac
Se puede adquirir directamente a la editorial. Te paso el link: http://www.artgerust.com/libro/prisma-bursatil-por-ismael-de-la-cruz/4391
Saludos
Hola Ismael!
Preguntarte por la media de 20 de la que comentas al inicio. En qué gráfico temporal la has probado o la podríamos utilizar, o dónde te dio mejores resultados y en concreto en qué activos funciona mejor, Forex, ïndices?
Muchas gracias de antemano.
Hola Manuel
Para intradía me gusta en 15 minutos por ejemplo y para swing me gusta en diario.
Donde mejor funciona es en el futuro Dax. De todas formas, como media independiente es mejor la exponencial de 10 en cualquier mercado.
Saludos
Buenos días Ismael.
Felicidades por tu aportación al mundo financiero y por la coherencia que demuestras.
He leido en un foro de tu web que tienes un indicador con alarma sonora cuando hay cruce de medias exponenciales.
Te agradecería, si fueras tan amable, me lo enviaras a este correo.
Saludos, gracias y lo dicho, enhorabuena por tu labor.
Hola Bernardo
Te lo acabo de mandar
Saludos
Por cierto, si alguien fuera tan amable (Erick por ejemplo) de enviar algún indicador para modificar los TF o periodos temporales para Mt4 para que tb puedan ponerse periodos por ejemplo de 3m, 10m, 20m…
Te mando por mail el correo de Erick por si él te puede ayudar.
Saludos
Hola Estimados, buen día.
La verdad, no sabía que se podían crear TF, jeje, pero voy a investigar sobre el tema y si logro encontrar algo o crearlo, se los compartiré.
Saludos,
Erick.
Muchas gracias Erick
Muchas gracias! Lo probaré a ver q tal funciona…Saludos
Por cierto, para los que utilicen Visual Chart como programa de gráficos, aquí les dejo un indicador que avisa cuando se cruzan las medias móviles
http://blog.visualchart.com/2015/04/indicador-cruce-de-medias-con-alerta.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Saludos
Hola ,saludos,queria pedirte si puedes enviarme el indicador de cruce de medias moviles,del cual hablaba Erik,muchas gracias y buen trading a todos
Hola te lo mando por mail
Saludos
Hola Ismael,
yo estuve experimentando en un grafico fijo del Dax en el time frame de 15 min e coloque dos medias moviles ponderadas de 9 e 14 periodos,e compare con las dos medias moviles exponenciales de 10 e 20 e lo que vi es que las ponderadas son mas rapidas a indicar / anticipar el cruce de las dos medias, si bien que podra dar mas errores (pero eso no lo se).
me gustaria mucho saber tu siempre sensata opinion acerca de esta hipotisis, incluindo el MACD de 10 20 e 9
un abrazo
Carlos
Hola Carlos
Las ponderadas son más rápidas, las simples más lentas, las exponenciales es la mitad, ni uno ni lo otro. El problema de las rápidas es que darán más fallos si no hay tendencia, el problema de las lentas es que entran tarde, por eso prefiero las intermedias, las exponenciales.
Saludos
Hola Ismael, tengo una duda respecto al cruce de medias, en el momento del cruce de la ema 10 con la ema 20 en 2 min., normalmente no hay tendencia definida y si hay tendencia ya están cruzadas, por tanto entiendo que habría que entrar siempre arriesgando y por una cuestión estadística esperar los resultados. Que opinas al respecto?.
Hola Manolo
Ningún indicador técnico suele proporcionar una señal antes de que comienza una tendencia o impulso de movimiento. Soy de los que opinan que las medias móviles, al igual que el resto de indicadores, han de ser un complemento, una herramienta más para compaginar con el análisis técnico, y no un medio que se utilice aisladamente.
Saludos
Saludos
Hola Ismael,muy buen aporte,mi pregunta seguro ya la respondiste pero son tantos los comentarios que no me queda claro,con el cruce de las EMA la entrada es cuando se cruzan entre si o cuando el precio cruza a las dos EMA ? Desde ya muchas gracias
Hola Leo
Al utilizar dos medias móviles, una más pequeña que la otra, estas son las reglas:
Cuando la media móvil corta cruza al alza la media móvil larga es señal de compra. Mientras permanezca el precio por encima de ambas la tendencia será alcista y habrá que permanecer comprado. Si permanece sólo por encima de una de las dos medias también seguirá vigente la tendencia alcista pero con menos fuerza.
Cuando la media móvil corta cruza a la baja la media móvil larga es señal de venta. Mientras permanezca el precio por debajo de ambas la tendencia será bajista y habrá que permanecer vendido. Si permanece sólo por debajo de una de las dos medias también seguirá vigente la tendencia bajista pero con menos fuerza.
Saludos
Hola Ismael, e estado probando el cruces de medias de 10 y 20 exponenciales y dan bastante buen resultado sobre todo en el dax( 1 m y 15 m ) lo que e probado, por cierto podrías mandarme el indicador de sonido de las medias móviles ? Un saludo y gracias.
Hola Sergio
Mandado a tu mail.
Saludos
Gracias por el indicador, que te parecen las medias hull y como se aplicarían en la operativa ?
Hola Sergio
Se podría decir que la media de Hull intenta compensar el efecto de retraso que tienen las medias móviles tradicionales. Generalmente esta media irá pegada al precio, adaptándose de manera más rápida a un giro o cambio de tendencia.
Dada sus características, es más apta para los analistas técnicos que trabajen sobre todo en el corto plazo. Por tanto, la principal característica de ésta media es que trata de eliminar el retraso intrínseco propio de las medias móviles.
Su utilización es como el resto de medias.
En mi libro Instituciones de Análisis Técnico (que saldrá en pocos meses) hablo de ellas. Ya lo comentaré también en el blog más adelante.
Saludos
Hola Ismael, desde la publicación de este interesante artículo sobre las medias se ha generado un intenso debate, que creo que en tus respuestas, sobre la manera como las utilizas, has aclarado sobradamente, pero a lo largo del debate observo que con las diferentes aportaciones surgen nuevas dudas sobre la efectividad de su uso.
¿Es una herramienta mas para operar o es de por si un sistema aislado?….En principio coincido contigo en que son un complemento en la operativa,ya que si funcionaran como un sistema aislado con un programa automático sería suficiente.
Sin embargo veo que hay quién la utiliza como sistema, con pocos filtros o incluso ninguno.
Creo que sería muy de agradecer y de una enorme ayuda, que quién disponga de estadísticas sobre resultados en su operativa las aportara a fin de enriquecer el debate.
Saludos
Hola Manolo
En realidad ambas concepciones son válidas.
Por un lado se puede utilizar como sistema aislado de inversión, no en balde el Macd por ejemplo se basa en el cruce de medias móviles. Sistema aislado que las personas pueden utilizar con una media, con dos medias o con tres medias, incluso con el triple cruce de la muerte (más efectivo en cruces a la baja que al alza).
Por otro lado, y aquí me incluyo yo, es una herramienta muy útil para complementar con otras técnicas de inversión, principalmente soportes, resistencia, Fibonacci, patrones chartistas, sobrecompras y sobreventas.
Saludos
Gracias Ismael , entonces si no e entendido mal para operar en gráficos de 1m seria mejor utilizar las medias de 10 y 20 hull en ve de las exponenciales? o no tienen nada que ver una configuración con otra.
Hola Sergio
Esa es la teoría, pero en mi experiencia te diría que yo prefiero las medidas exponenciales en cualquier timming: scalping, intradía, swing, medio y largo plazo.
Saludos
hola ismael¡ muy buena la explicacion q das y las recomendaciones, yo soy muy nuevo en esto del forex aunque estoy practicando mas binarias, pero quisiera entrar al mundo del forex ya q me dicen q es mucho mas seguros y q no te manipulan los precios como en binarias. el punto es q como dices las medias moviles son muy buenas cuando hay tendencia pero como evitar cuando el precio esta enrangado, como saber q va a iniciar un periodo de enrangamiento y evitar entrar en esas falsas señales q podria producir las moviles? y luego como saber tambien en q momento se rompe ese enrangamineto y q en ese momento q se ronpe el rango y las medias se cruzan el precio se va e tendencia y no regresa al rango como una señal falsa? espero q la pregunta se pueda entender. muchas garcias¡¡
Buenas tardes Henry
Ni punto de comparación, mucho cuidadito con el tema de las binarias.
Si el precio se mueve en un rango pequeño y sube y baja sin mantener una dirección sostenible y el volumen es reducido y no varía estamos laterales.
Para saber si salimos de un lateral es preferible esperar a que el precio rompa un soporte por abajo o una resistencia por arriba y si lo confirma con un pullback al perder soporte o con un throwback al romper una resistencia mejor.
Saludos
Hola ismael, gracias por la info, actualmente opero en demo en forex y gracias al sistema de cruces 50 ema y 200 sma ademas de figuras y patrones estoy teniendo resultados positivos, lentos, pero positivos. Pero a veces el cruce de 50 ema y 200 sma me da la señal algo tarde y entro justo cuando el precio hace corrección y tarda en volver a la zona de beneficios, mi pregunta es que me aconsejarias para intentar entrar a la tendencia un poco antes, estoy probando con agregar la 20 ema. Pero me gustaria saber la opinion de vos.
Muchas gracias y un saludo
Buenos días Francisco
A mí me gusta el cruce las de las medias móviles exponenciales de periodos 10 y 20. cuando hay tendencia avisa relativamente rápido. Pero si estamos laterales fallará, al igual que el cruce de cualquier otra media en general.
Saludos
ola ismael me podrias facilitar el indicador de aviso cruce de medias
Buenas tardes
Te lo acabo de mandar por mail
Saludos
Hola Ismael:
Que opinas del cruce de medias simples 6 70 200?
Hola Jose
No tengo una opinión del todo formada, no las he trabajado mucho
Saludos
Hola ….Ismael como puedo confijurar mi mt4 a segundos y minutos por ejemplo 3 y 5 min hasta 120 min te lo agradeceria muchisimo …………..ya que me parece muy interesante la combinacion de las emas 10 y 20
Hola Eduardo
Siento no poder ayudarte, no trabajo con la mt4, no sé cómo funciona, al menos de momento, no descarto hacerlo más adelante.
Saludos
gracias ………por la atención …
Hola Ismael mucho gusto mi nombre es Rolando y bueno te platicó yo suelo utilizar las simples herramientas de yahoo finanzas, localizó oportunidadas interesantes en la temporalidad de 3 meses y tomo la desicion en un gráfico de un mes ambos de la misma página, utilizó EMA`s de 20/50 pero temo que sean muy atrasadas, mis beneficios promedio son de 7 a 10% mensual pero me gustaría aumentarlo tú qué opinas cres que deba usar tu combinación de 10/20, eso si no busco infartos cardíacos con negociaciones intradia siempre busco tendencias secundarias que puedan durar de un mes a seis meses
Hola Rolando
Lo bueno que tienen las medias exponenciales de 10 y de 20 son:
– Avisan pronto del inicio de una tendencia.
– Avisan pronto de cuando dicha tendencia empieza a flaquear o debilitarse.
– Sirven como punto de apoyo para volver a reenchangarse en el lado de la tendencia.
– Salvo en gráficos muy pequeños, son muy útiles en todos los gráficos desde 15 minutos en adelante.
Saludos
Gracias Ismael es una buena óptica sólo una duda más, me he fijado que el sistema de cruces en 10/20 de medias móviles exponenciales es muy bueno para detectar tendencias tempranamente pero no se si sea casualidad o sólo a mí me pase cuando se genera el cruce el indicador RSI marca niveles de sobe-compra entre 70/80, lo bueno es que el macd estándar también se crusa y generalmente cerca de la línea de cero, esto suele pasar a menudo? Lo que me preocupa Ismael es que marcando sobre compra el RSI baje la cotización
Perdona Ismael se me ha olvidado poner el ejemplo puedes ver la empresa mexicana gruma en esta situación al día de hoy con clave de pizarra grumab.mx
Hola Rolando
No suele coincidir muchas veces, es más, en intradía (gráficos pequeños, por ejemplo menores a una hora) el RSI no es de una gran fiabilidad.
Saludos
Muchas gracias Ismael y felicidades por tus contenidos son muy buenos cualquier cosa estoy para ayudarte tal como tu me ayudaste no dudes en ponerte en contacto por cualquier cosa saludos
Hola Rolando
Muchas gracias por tus amables palabras. Lo tendré en cuenta.
Un saludo
Hola Ismael.
Si no le es molestia podría darme su opinión sobre utilizar medias móviles exponenciales ( 5, 10, 14, 21, 50), utilizando TF de 15 minutos, 1 hora y 4 horas….para alcista espero que las EMA 5, 10, 14 crucen de manera alcista la EMA de 50 y para bajista lo contrario en el TF de 15 minutos. Y para asegurar mi entrada mirar el gráfico de 1 hora y esperar que las EMAS 5, 10, 14 crucen en el sentido de la entrada la EMA de 21.
¿Me podrías aconsejar?
Muchas gracias.
Buenos días Francisco
En mi opinión una media de 5 periodos es muy pequeña y si además hablamos de un TF de 15 minutos más aún. De todas maneras la esencia o filosofía del sistema que me comenta tiene sentido y es válido, claro que sí, siempre y cuando no entremos en fase lateral que hará inservible trabajar con cualquier tipo de media móvil.
Soy partidario de usar la media de periodo 10 como la más pequeña.
Personalmente las que más me gustan son las medias exponenciales 10, 20, 50, 100 y la media simple 200.
Respecto al cruce de medias, sólo me fijo en el cruce las medias de 10 y de 20.
Utilizo las medias más bien buscando sinergias, es decir, que una de estas medias coincida con un soporte, resistencia, Fibonacci, directriz, canal, etc.
Saludos
Muchas gracias por la ayuda 🙂
Un placer
Hola Ismael, una pregunta, que te parece un cruce de emas al cierre de 5 periodos y 10 periodos para la entrada en cortos o largos? gracias un saludo
En timeframe de 30 minutos que me a faltado decirlo, gracias ismael un saludo
Hola Sergio
Demasiado pequeñas, darían demasiadas señales, salvo que eso sea lo que se va buscando.
Soy más partidario de medias de 10 y 20 periodos exponenciales. Digamos que de esta manera hay menos cruces y se elimina algo de ruido que las de 5 y 10 puedan provocar.
Saludos
Muchas gracias Ismael, una pregunta, en el caso de actuar con cruces de medias sean de 5 y 10 o 10 y 20 donde se colocaria el stop loss? debajo o encima del cruce de emas? recomedarias el rsi o estocastico Ismael para eliminar alguna señal falsa para los cruces de emas de 10 y 20? Un saludo Gracias Ismael
Hola Sergio
Si el stop lo vas a utilizar siguendo también el tema de las medias y sus cruces, lo idóneo es esperar a que se crucen en sentido contrario a tu entrada y esperar a la vela siguiente.
ejemplo: si estás largo por cruce de medias al alza el stop sería primero esperar a que se crucen a la baja y si al abrir la vela posterior las medias siguen cruzadas a la baja ese es el stop.
Prefiero el RSI, pero no para compaginarlos con las medias, sino como filtro para soportes y resistencias.
Saludos
Hola, la verdad que hac mucho tiempo que no escribo por aquí….y parece que el hilo de las mediad moviles da dara mucho mas…yo tabajo price action, soportes, resistencias, etc en 15 min, utilizo el indicador Adx como referencia de fuerza de tendencia, y el atr para el cálculo del stop-loss.
Mis medias son, la de 5 exponecial al punto medio, la.de 34 exponenciañ al punto medio y la sma200 al punto medio. No las uso como señales de emtrada o salida, sino para confirmar que.puede.ser.una.buena.entrada.o salida.
Gracias.A.todos. Saludos Ismael 😉
Hola Pablo
Un placer verte de nuevo. Espero que todo vaya bien
Saludos
Ismael,, gracias por la informacion que compartes, es grandiosa..
Es posible obtener el indicador, de medias moviles?
gracias ..
havi
Buenos días
Me temo que lo perdí al cambiar de ordenadores, lo lamento, de verdad.
Saludos
El tipo de media móvil depende en realidad d ela estrategia que usemos, marco de tiempo, etc. Si operamos en mercados rápidos en marcos cortos, lo mejor son las medias móviles exponenciales con periodos cortos, ya que reaccionan más rápido a los cambios de tendencia. Si lo que queremos es analizar simplemente la tendencia actual lo mejor es la media móvil simple (SMA). Igual hay que entende que mas medias móviles son indicadores retrasados con respecto a la acción del precio y sieempre es recomendable usarlos con filtros.
Amigo puedo usar estas medias de 10 y 20 para opciones binarias, en que temporalidad y que me recomiendas?
Hola Leonardo
Realmente sí, ya que en lo que se refiere a análisis técnico funcionan bien.
La temporalidad depende de la estrategia. El gráfico más pequeño tendría que ser el de 15 minutos, de ahí en adelante va bien en 30, 60 minutos, en diario, etc.
Saludos
estoy en simulacion virtual, y tengo una duda.ismael si eres tan amable de resolverla.
¿cuando se da una orden de venta, en cuanto tiempo, tienes el dineroa tu disposicion?
¿es automatico o tarda mucho? muchas gracias
Buenos días Mariano
No entiendo la pregunta
Saludos
Hola Ismael
He probado el sistema de cruces en 10 y 20 periodos, es verdad detecta muy rápido los inicios de una tendencia pero produce muchísimas entradas falsas, prove mejorar el sistema con tres medidas móviles exponenciales de 10,20 y 50 períodos, la entrada se da cuando la ema 10 cruza al alza la ema 20 y 50, si aún se desconfía de la fuerza del movimiento es mejor esperar al cruce de 20 y 50, intentarlo suele funcionar muy bien, ahora es mejor si completas con adx, adr, momentum y Macd. Un saludo
Hola Rolando
Es cierto, las medias exponenciales de 10 y 20 se adelantan muy bien, pero necesitan una tendencia clara, si hay indecisión falla.
Una buena opción es esperar al cruce de las medidas. Si cruzan al alza y rompe una resistencia se compra. Si cruzan a la baja y pierden un soporte se vende.
Saludos
Buenas tardes Ismael. Una consulta. Es posible, con la tecnica de las medias moviles, identificar si el precio del papel en la actualidad esta Alto o bajo? Hay algun otro indicador que nos pueda dar esa respuesta (aproximada claro esta), o esa respuesta depende mas de un fundamental que de un analisis tecnico? Gracias
Hola Rodrigo
Esa no es labor de las medias móviles. Para ello, en efecto, hay que irse ya más al tema de fundamentales.
Saludos
buenos dias Sr Ismael podría enviarme el indicador que avisa cuan hay cruces de medias moviles de 10 y 20 y que mas ofrece usted para tenerlo en cuenta?.
Buenos días Jese
Por desgracia al renovar parte del equipo informático se perdió dicho indicador y no lo tengo ya.
Saludos
Hola Ismael, te felicito por tu gran labor didactica, sobre todo en lo que concierne a este tema de las famosas EMAS 10 y 20. Para scalping en el Dax, que dos tiempos recomiendas utilizarlas, 2 y 5 Minutos?
Gracias
Buenos días Domingo
Muchas gracias por tus palabras!!
En 5 minutos va muy bien, en 2 minutos también pero hay más ruido y salvo que los movimientos en una u otra dirección sean algo duraderos y constantes, tendrá más señales falsas.
Saludos
Hola Ismael, Me gustaría preguntarte que tal te parece la combinación en 15 minutos de una media móvil de 10, otra de 40. el macd de 10,20,9 y junto con el adx y rsi.
Gracias de antemano y buen dia.
Hola Borja
Me parece bien, aunque simplificaría un poco y eliminaría el adx.
Saludos
Hola Ismael, Queria preguntarte si conoces alguna forma de localizar señales falsas con las medias móviles.
Gracias un saludo.
Hola Borja
La verdad es que no, ya que al ser tendenciales si estamos laterales falla como es lógico.
La única manera sería que si vemos que estamos laterales esperar a que el precio del mercado en cuestión rompa uno de los dos extremos del rango lateral.
Saludos
Hola Ismael,dices”Soy de los que opinan que las medias móviles, al igual que el resto de indicadores, han de ser un complemento, una herramienta más para compaginar con el análisis técnico, y no un medio que se utilice aisladamente.ices” y me parece muy acertado,pero puedes aclarar con que compaginas el cruce de las MME 10 y 20 y que % de aciertos se consigue.Muchas gracias
Hola Pedro
Lo compagino con roturas de soportes y resistencias.
Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas al alza y se rompe una resistencia, es una buena manera de entrar largo.
Ejemplo: si las medias exponenciales de 10 y 20 están cruzadas a la baja y se rompe un soporte, es una buena manera de entrar corto.
Saludos
Hola Ismael y como se sabe cuando ha comenzado una tendencia nueva?
Hola jese
Se puede intuir por ejemplo cuando el precio rompe una resistencia (al alza) con apoyo de volumen y acto seguido las medias móviles se cruzan al alza entre sí y el Macd empieza a generar compra.
Saludos
Hola Ismael
Que opinas de operar Forex con base a formulas matematicas?
Calculando fuerza o debilidad de tendencias o saber cuando termina o comienza una tendencia?
Hola Jese
Como una herramienta más me parece perfecto, pero usarlo de manera aislada y únicamente eso es un grave error.
Saludos
buenos días me interesa empezar a ver el tema de invertir leí que mandas tu libro por mail “Instituciones de Análisis Técnico” .
SI NO ES MUCHO PEDIR ME LO PUEDES MANDAR.
MUCHAS GRACIAS
DAMIAN
Buenos días Damián
El libro se puede adquirir mediante 2 vías:
– Comprándolo, cuyo coste son 15 euros.
– Cogiendo una de las 2 ofertas que hay: se pueden ver pinchando aquí: http://www.ismaeldelacruz.es/informes-de-mercados/
Saludos
Buenas Tardes, Ismael
Me llamo Marcos, gracias por todo tu aporte para aquellos que comenzamos
Quiero preguntar por la configuración del MACD, en 15M usando sin duda las EMAS 10 y 20
De paso saber si iría todo esto bien para XAUUSD.
Muchas gracias desde ya
Atte
MBP
Buenos días Marcos
En principio funciona bien en cualquier mercado, sobre todo en aquellos que se mueven. De todas formas, la idea clave a tener en cuenta es que cuando un mercado esté lateral no funcionará, al igual que cualquier indicador tendencial.
Saludos
hola ismael como estas escribo desde colombia y mi pregunta es
en q marco de tiempo es mas efectivo el cruce de medias de 10 y 20
5m? 15m? 30m’ 1h? etc????
Buenos días Luis alberto
Mientras exista tendencia en todos. Para swing es ideal el gráfico diario y para intradía me gusta el gráfico de 15 y de 60 minutos.
Saludos
buenas maestro Ismael. yo solo opero eur/us, lo hago con graficos de 5 min o 2 minutos. utilizo las ema de 4, 18, 40 para entrada en cruces combinadas con una simple de 200 como soporte/resistencia y hacer entradas o salidas y aprobechar del rebote cuando la cotizacion la toca. tambien miro soportes y resistencias de velas. con las tres señales combinadas decido mis entradas y salidas. con 10.000 de capital, como lo gestionarias que apalancamiento utilizarias??? y que tanto % de perdidas pondrias para poder con estos marcos temporales conseguir al menos un ratio de perdida/beneficio 1:2 yo hace muy poco he empezado ha probar operaciones apalancado por 5 (50.000eur) y ponendo el stop a 30eur y buscando un minimo de beneficio de almenos 60eur. si veo que se puede dejar correr mas la ganancia pues voy mobiendo el profit.
saludos y gracias.
Hola Ivan
Siendo conservador, con 10.000 euros el apalancamiento debiera de ser pequeño, de manera que en cada operación arriesgaras un máximo de 250 euros, lo que implica arriesgar en cada operación un 2,5% de tu capital. Eso significa que el stop loss en cada operación, teniendo en cuenta que son gráficos muy pequeños, debería de ser por ejemplo de 20 pipos y cada pipo valer máximo 12 euros.
Saludos
muchas gracias por la respuesta tan rapida Ismael! entonces aun podria ir casi tres veces mas apalancado de lo que lo hago…. yo esoy apalancandome 5 veces mi capital que son 50.000eur y si pongo el stop a 20 pipos como me comentas me sale una perdida de 85eur, un 0,85% de mi capital. en gestion de riesgo entonces entiendo que estoy siendo muy conservador. que ya me va bien…. en cuanto a las ganacias, si pongo el stop a 20 pipos entonces como minimo deberia de buscar unas ganacias de 40 pipos. tu que ratio de perdida/beneficio sueles usar en tu metodo???? tambien entiendo que si ves que no llegas a los 40 pipos de ganancia porque se gira la cotizacion le das un margen y si sigue en contra te sales aunque sea con 20 pipos, no???
por cierto, se sabe a que ha sido debido el mega despegue a velocidad luz de la cotzacion de eur/usd a las 13,30h justo en ese preciso instante??????
saludos
Yo la verdad es que nunca he sido muy ortodoxo en nada en la vida, los cánones preestablecidos en la sociedad suelo sustituirlos por los míos propios, nunca he creído en eso de ser todos ovejas e ir juntos en la mis a dirección. Yo me hago mi camino y abrazo la heterodoxia y siempre que se puede peco de hedonismo.
Dicho esto… era para comentar que yo siempre voy a ratios 1:1 (profit/stop loss), a cambio soy más selectivo en la entrada, prefiero calidad a cantidad.
Exacto, si se gira no se me caen los anillos por salirme antes sin cumplir el 1:1, eso ha de depender de muchos factores que hay que ir analizando en cada caso en concreto.
Sí, las Actas del BCE.
Saludos
tentiendo perfectamente. yo soy igual que tu en lo del ratio stop/profit. si se ve muy claro que hay recorrido de benefcio intento ir al 1:2 o si se puede mas pues mas. pero si te comentaba esto es pk muchas veces incluso hago operaciones que buscando ratio 1:0,5 en operaciones que se ven muy claras que van a salir bien pero que no tienen mucho recorrido. por ejemplo pongo estop a 85eur y voy ha buscar 42eur en un rebote de media 200 que se vea bastante claro que va a rebotar. lo preguntava pk no sabia si lo que yo estaba haciendo de adaptarme a las circunstancias del mercado y a todos los factores del momento y no cerrar en 1:2 era saltarme el metodo siendo un suicida y a la muy larga me perjudicaria la cuenta.
siempre he pensado que si pongo el stop por ejemplo a 80eur y el profit a 40eur, al ser un recorrido el del profit la mitad de largo que el del stop, tengo el doble de probabilidades de que llegue antes al profit. no es que lo piense yo, matematicamente por probabilidades es as. i si encima solo entras en operaciones que se vean muy claras que van en direccion al profit pues aun hay mas probabilidades. como tu dices la calidad es mucho mejor que la cantidad. si consigues calidad y tienes un 5 alto de aciertos al final con tan solo entrar mas apalancado ya tienes mas beneficios haciendo las mismas operaciones.
sobre las actas del BCE, en que web o cuenta twetter se podian leer las actas justo a las 13,30h???? que es cuando mucha gente lo ha leido y se han puesto a comprar como locos.
que web o cuenta twetter me recomiendas para enterarme casi en tiempo real de noticias sobre el EUR/USD?????
saludos y gracias.
– Si dices eso la te asaltará sin piedad, en cambio es una realidad, eso sí, siempre que se sepa entrar muy bien (yo siempre he mantenido que la clave no es saber salir, sino saber entrar), ser muy selectivo, mejor pocas operaciones pero bien seleccionadas y analizadas.
– En breve, en pocos días, en mi propio blog podrás seguir todas esas cosas, inauguro una nueva sección de notcias y comentarios míos en tiempo real.
– Para divisas prueba con: http://www.fxstreet.es/noticias/noticias-forex/
Saludos
muchisimas gracias Ismael, estare atento a los emails que me lleguen sobre nuevas entradas en tu blog!!! una pregunta, tu con que broker operas??? en tu opinion cual es un buen broker para forex???
saludos.
Hola Ivan
Para Forex me parece muy interesante Interactive Brokers (USA). En España está bien IBroker.
Saludos
gracias Ismael, me abrire una cuenta demo para probar con Ibroker y ver que tal de agil y funcional es la plataforma. ya que entiendo que interactive brokers tendran la atencion al cliente por telefono en ingles y el tema es demasiado tecnico para hacerme entender bien. ademas he visto que Ibroker tiene muy buenas opiniones. tambien queria probar habrir una cuenta con activtrades que tambien son broker ECN/STP, tiene el spread a 0,5pipos pero no cobra comision nominal de la operacion como Ibroker. los gastos totales de una operacion de 100.000eur de eur/usd en Ibroker serian en total como minimo (contando a 0 pipos) unos 7eur en comisiones. y en activtrades serian en total 4eur en spread. es casi el doble de gastos por operacion de uno a otro. tienes opiniones sobre los de activtrades???
saludos.
Interactive Broker siempre ha tenido una opción en español, al menos los últimos años.
IBroker es el antiguo Interdin, es el broker español más barato de comisiones en futuros.
Cuidado con el tema de spreads, muchos brokers se publicitan con un spread determinado en un mercado y luego ves que la mayoría del tiempo es mayor. Poco puedo decirte de ActiveTrade, no los sigo.
Saludos
muchas gracias Ismael!!! lo tendre muy en cuenta.
Un placer
Hola Ismael, este análisis en cuanto a las medias móviles de 10 y 20 también es válido para ser usado en brokers de criptomonedas?
Hola Danilo
En principio sí
Saludos
Ustedes hablan de 2 o 5 minutos en las velas ?
Van muy bien en gráficos de 15, 30, 60 minutos, así como diario y semanal. Y si no está lateral, tb en 5 minutos.
Saludos
Estos tiempos de los que hablas son de las velas ? Disculpan, es que soy nuevo en esto.
Al hablar de medias móviles por ejemplo de 10,20, se refiere al periodo de dichas medias. Lo único que hay que hacer en el programa de gráfico es configurar cada una y donde pone periodo escribir el que queramos, en este ejemplo, se pondría periodo 10 en una media y en otra media periodo 20. El período de la media móvil es el intervalo de tiempo sobre el que se calcula la media de los precios, por ejemplo, un período de 5 hará que la media móvil se calcule sobre las últimas 5 velas.
Saludos
saludos ismael , como ajustar el stop loss o que porcentaje debo de ponerle si estoy viendo los graficos en 15 min y con las EMAS de 10 y 20 periodos
Hola Sebastian
Realmente depende de cómo se trabaje:
– Usar sólo la media o medias al 100%: la salida con ganancias o pérdidas lo dictaría la propia media/medias, de manera que si se está largo la salida sería cuando dé señal de corto, y viceversa.
– Usar la media/medias como una herramienta más: esto quiere decir que se ha entrado pero no sólo porque lo digan las medias, sino porque había más razones (soportes/resistencias, Fibonacci, sobrecompra/sobreventa, etc). La salida dependerá también de varios elementos más, no sólo de las medias.
Saludos
Ismael agradezco tu respuesta, actualmente estoy probando el cruce de las emas de 4,18 y 40 periodos para scalping, en que temporalidad te ha generado mayores resultados o cual me recomiendas ?
Para intradía me ha gustado en 5 y en 15 minutos, eso sí, siempre que no estemos laterales y haya tendencia.
Saludos