Ismael De La Cruz

Protocolo de trading, ¿cómo crear un sistema de trading paso a paso? Parte V

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Quinta entrega del serial Protocolo de Trading donde comenzaremos paso a paso a elaborar y confeccionar una estrategia de trading, explicando cada uno de los pasos.

Para leer las anteriores entregas puede entrar en la sección correspondiente pinchando aquí

Hoy vamos a hablar del timming y de la elección y configuración de los gráficos y escalas. Es ya el primer paso que daremos en firme de cara a poder elaborar un correcto sistema de trading.

A continuación les expongo mi opinión personal, que no tiene por qué ser la mejor para todo el mundo, pero en líneas generales debiera de serlo.

¿Qué gráficos temporales son los idóneos teniendo en cuenta el horizonte temporal de cada inversor? Lo explico en la siguiente tabla:

  • Scalping: iría desde los gráficos de ticks a los de 1 y 2 minutos.
  • Day trading (poca duración): el gráfico de 5 minutos y el de 15 minutos son los mejores.
  • Day trading (duración media): pasaríamos a gráficos de 30 minutos y de 60 minutos, utilizando el de 15 minutos como complemento.
  • Swing trading: el gráfico más pequeño debiera de ser el de 60 minutos, siguiendo con el de 90 minutos e incluso en un momento dado el gráfico diario también.
  • Medio plazo: el gráfico diario es excelente, magnífico.
  • Largo plazo: aunque el gráfico diario también sería una gran elección, es preferible utilizar el gráfico semanal y tener el diario como herramienta complementaria.

¿Qué escala aplicar en los gráficos? Existen dos y cada una de ellas tiene su peculiar ventaja:

– Escala aritmética: los gráficos que utilizan la escala aritmética tienen la escala de las cotizaciones o del precio en el eje de ordenadas y se construyen tomando variaciones absolutas, lo que significa que la variación del precio en el gráfico es lineal, de manera que es igual el espacio del gráfico para las variaciones de 10 a 20 que de 20 a 30.

Así pues, con la escala aritmética, la escala de precio vertical refleja que hay una distancia igual para cada unidad de cambio de precio. Por ejemplo, un movimiento de 5 a 10 tendría la misma distancia que un movimiento de 50 a 55, aunque el primero refleja que el precio se ha duplicado y el último sólo supone un incremento del 10% del precio.

Dicho de otra manera, la escala aritmética considera lo mismo que el precio pase de 1 a 2 que de 1000 a 1001, ya que en el gráfico la cantidad será la misma aunque su porcentaje sea diferente (pasar de 1 a 2 supone el 100 %, pasar de 1000 a 1001 supone el  0,10 %). Por tanto, la distancia entre cada variación de precio es igual.

– Escala logarítmica: estos gráficos se construyen tomando variaciones relativas o porcentuales, de manera que las variaciones del precio no es lineal, no siendo igual la representación gráfica de una variación de 5 a 10 que de 10 a 15. En el primer caso tenemos una variación del 100% y en el segundo caso una variación del 50%, conj lo que al ser éste último caso una variación inferior a la primera, su representación en el gráfico será menor.

Por ejemplo, un movimiento de 10 a 20 (incremento del 100%) tendrá la misma distancia en este tipo de gráfico que un movimiento de 20 a 40 o de 40 a 80 (ambos incrementos del 100%).

Así pues, los incrementos no se representan en forma absoluta sino en porcentajes, es decir, con subidas o bajadas del precio de igual magnitud en porcentaje.

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En mi opinión, lo idóneo es utilizar la escala aritmética en los gráficos pequeños, principalmente los gráficos intradiarios, dejando la escala logarítmica para los gráficos de medio y largo plazo.

Por último, el tema de la configuración de los gráficos. Una vez tenemos clara la temporalidad de los gráficos y la escala a utilizar, tan sólo nos queda configurarlos. Para ello, hay que realizar una serie de pasos:

  • Seleccionar el tipo de representación del gráfico. Yo soy muy partidario de utilizar el gráfico de velas japonesas o candlesticks.
  • Comenzar a trazar. En este caso, y sin querer adelantarme (ya se tratará en otro artículo del serial), me refiero a soportes, resistencias, canales, directrices, retrocesos Fibonaccis, indicadores, etc.
  • Utilizar la multipantalla. Esto es realmente muy útil y en mi opinión crucial. Significa que independientemente del horizonte temporal del inversor y del gráfico temporal que más se adapte a él, hay que correlacionarlo con otros gráficos.

En efecto, correlacionar gráficos juega un papel decisivo, ya que nos permite buscar y encontrar niveles de entrada en el mercado que se verían claramente reforzados por presentar una serie de elementos en varios gráficos a la vez. Ejemplos:

a) Un inversor que trabaja con gráficos de 5 minutos y tiene un soporte trazado. Si en el gráfico de 15 minutos también hay un soporte en esa misma zona (o unos puntos arriba-abajo), implica que el soporte sale más reforzado que si únicamente apareciese en el gráfico de 5 minutos.

b) Tenemos un nivel Fibonacci que coincide donde hay un soporte o resistencia. Pues dicha zona sale reforzada y las probabilidades de éxito se incrementan considerablemente.

c) Medias móviles que coinciden con un soporte o resistencia. Lo mismo, la zona pasa a ser más sólida y fiable.

d) Nivel Fibonacci que coincide con medias móviles. Al igual que los casos anteriores, mayor seguridad.

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Foto cortesía de Free Photo Bank

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4 Respuestas to “Protocolo de trading, ¿cómo crear un sistema de trading paso a paso? Parte V”

  1. Usuarios Suscriptores 4 Febrero 2016 a las 17:59 at 17:59 #

    Hola Ismael.

    Pero si trazamos niveles en gráficos para swing y daytrading, pero seguimos en daytrading
    que escala recomiendas?

    Normalmente swing para tener controlados las sinergias y como brujula del precio.

    Saludos.

    • Ismael De La Cruz 5 Febrero 2016 a las 9:56 at 9:56 #

      Buenos días

      En ambos casos aritmética. La logarítmica mejor en gráficos mayores como el diario y el semanal.

      Saludos

  2. Usuarios Suscriptores 5 Febrero 2016 a las 17:17 at 17:17 #

    A la hora de operar divisas, veo que es importante estar al tanto de las noticias.
    Hoy a las 14:30 habia noticias de tasa de desempleo..etc, que segun investing, tendrian mucha volatilidad…
    Y el eurodolar, ya lo ha notado…
    Ismael, es importante estar mirando siempre, cuando va haber noticias?
    No se, todos los dias hay noticias sobre algo en USA… como lo llevas este tema, aparte de analisis tecnico, habra que estar mirando de reojo, a las noticias no?

    Yo he leído y visto que aveces las noticias van a la comtra y lo mejor es analisis tecníco (no suele mentir),en mi caso precio y volumen,pero no estoy seguro?
    Muchas gracias.

    • Ismael De La Cruz 7 Febrero 2016 a las 10:24 at 10:24 #

      Buenos días

      Las noticias macroeconómicas son fundamentales tenerlas en cuenta, principalmente las de grado medio y alto, ya que moverán el mercado y si el precio en ese momento tiene alguna indicación por análisis técnico puede quedar desconfigurada y no funcionar, con lo que lo ideal es, cuando va a publicarse una noticia importante, o bien estar fuera del mercado o seguir dentro si ya tenemos colocado un stop ganador. Me estoy refiriendo siempre a trading intradiario.

      Lo bueno es que los horarios son casi siempre los mismos. Por ejemplo, las de USA suelen ser 14:30, 16:00, 16:30, y cuando habla la FED también incluso a las 20:00.

      Saludos

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