Ismael De La Cruz

F1, una estrategia tendencial intradiaria para mercados líquidos

Técnica de trading

Técnica de trading

 

Esta estrategia F1, para que sea útil y efectiva  requiere tres condiciones: aplicarla a un mercado líquido, a un mercado que suela tener movimiento y volatilidad, que haya tendencia.

Si algunas de estas tres cuestiones no se producen, estaremos abocados a que la operación no resulte satisfactoria.

Se parte de un gráfico pequeño, generalmente el de 2 minutos (pueden probar a optimizar en otros gráficos, como 1 minutos, 5 minutos) y se colocan las medias exponenciales de 10 y 20 junto con el indicador Macd con los parámetros exponenciales siguientes: periodo1: 10, periodo 2: 20, periodo Sig: 9, Price Source al cierre.

La entrada sería cuando las medias exponenciales de 10 y de 20 se cruzan al alza (compra) o a la baja (venta).

Una manera más fácil de ver cuándo se produce exactamente este hecho es mirar el Macd y cuando la línea continua corta a la línea horizontal 0 es el momento. Realmente, el Macd no es más que un indicador que refleja cuándo dos medias móviles se han cruzado entre sí.

Para la salida hay dos opciones, según seamos más conservadores o agresivos. Una salida es cuando en el Macd las líneas continuas y discontinuas se cruzan entre sí en sentido contrario al de nuestra operación.

La otra opción es cuando en el Macd la línea continua corta a la línea horizontal 0 en sentido contrario a nuestra entrada.

La diferencia entre los dos tipos de salida radica en que en el primer caso siempre salimos antes que en el segundo caso. Unas veces la primera opción tiene la ventaja de que antes de que se gire el mercado estaremos fuera con buenos beneficios. La ventaja de la segunda opción es que si la tendencia o movimiento es interesante, ganaremos mucho más que con la primera opción que nos echará en cuanto se pare un poco el impulso.

 

Estrategia F1

Estrategia F1

 

 

En el gráfico tenemos un ejemplo claro de F1. Comienza un impulso bajista y las medias exponenciales de 10 y de 20 se cruzan a la baja, como bien muestra el Macd la cortar la línea continua a la línea horizontal 0.

Podemos ver los dos tipos de salida en este mismo ejemplo. La primera salida cuando en el Macd se han cortado al alza las líneas continuas y discontinuas. La segunda salida cuando en el Macd la línea continua corta al alza a la línea horizontal 0.

CONSEJO: ya que es fundamental que se utilice en mercados líquidos, de movimiento y tendenciales, lo idóneo es en divisas, tales como Eur/Usd y Gbp/Usd.

Foto cortesía de Free Photo Bank

26 Respuestas to “F1, una estrategia tendencial intradiaria para mercados líquidos”

  1. Gonzalo 15 Mayo 2013 a las 22:08 at 22:08 #

    Hace poco qt he descubierto y la verdad es q recomiendo totalmente seguirte, y agradezco enormemente tus artículos y tu web…
    Esta estrategia supongo tb vale para el Dow Jones y en gráficos d 3 minutos verdad? El stop hipotético estaría en el punto en el q dichas medias se cruzaran d nuevo en sentido contrario no? La he probado en gráficos de 3 minutos y la verdad es q da un porcentaje de aciertos muy, muy alto…No sé si es mejor en 3 q en 5 minutos…
    Lo dicho, enhorabuena, gracias y adelante.

    • Ismael De La Cruz 15 Mayo 2013 a las 22:15 at 22:15 #

      Muchas gracias Gonzalo.

      La verdad es que en 3 minutos no tengo un estudio orofundo realizado.

      La temporalidad del grafico depende más del timming temporal o oerfil de cada inversor.

      Te animo a que pruebes lo que más y mejor se adapte a ti

      PD: las estrategias mejores que utilizo las explico en los modulos que imparto de divisas, futuros indices, acciones 🙂

      Saludos

      • Gonzalo 18 Mayo 2013 a las 18:06 at 18:06 #

        Pues tendré muy en cuenta lo de los módulos a medio plazo y ya contactaría contigo!!
        Tb he probado el cruce de medias 10 y 30 y no va mal, aunque algo más lento, claro…En caso caso habría q configurar el Macd en 10,30,9 para q coincidieran los cruces? Saludos y gracias

        • Ismael De La Cruz 18 Mayo 2013 a las 18:33 at 18:33 #

          – Bueno, la diferencia entre medias exponenciales 10,20 y 10,30 no es significativa.

          – Exacto, en el Macd sería 10,30,9.

          Saludos

          • Gonzalo 19 Mayo 2013 a las 20:50 at 20:50 #

            Sí, igual no hay una diferencia significativa entre 10 y 20 y 10 y 30 pero (tú entenderás mucho más que yo, claro) por lo que he podido comprobar creo que el cruce entre éstas 2 últimas da menos señales “falsas” que entre 10 y 20…Saludos y gracias por tu rápida respuesta.

          • Ismael De La Cruz 19 Mayo 2013 a las 20:55 at 20:55 #

            Pues habra que considerar lo que dices porque seria interesante, no tengo un estudio realizado que compare ambas situaciones.

            Muchas gracias por tu aportacion, Gonzalo 🙂

    • Ismael De La Cruz 15 Mayo 2013 a las 22:18 at 22:18 #

      El stop depende. Por la salida lenta sí, ya que siempre te tendria dentro del mercado, por salida lenta seria el cruce en contra de las 2 lineas (la continua y la discontinua),

      Saludos

  2. SERGIO02 22 Febrero 2014 a las 18:51 at 18:51 #

    hola Ismael. Vengo usando este sistema y os cuento mis impresiones. Cuando da señal de entrada y a cierre de vela muchas veces ya se te ha ido el precio demasiado y merece mas la pena esperar la pull-back. Yo opero con cruce de medias 10-30 en grafico 5 minutos para minimizar las falsas señales. En gráfico de 3 o de 2 minutos te vuelves loco con la cantidad de cruces falsos que hay. Después y a la hora de cerrar muchas veces es mejor cerrar el algún fibo si es que lo toca, porque si esperas al cruce del macd muchas veces vas a ganar nada o incluso perder. Me gustaría tu opinión para ver como pulimos un poco el sistema. Gracias.

    • Ismael De La Cruz 24 Febrero 2014 a las 9:05 at 9:05 #

      Hola Sergio

      En dos minutos va muy bien cuando hay movimientos acción-reacción al alza y a la baja. Cuando hay tendencia en una única dirección el de 5 minutos va también muy bien.

      Lógicamente, al ser tendencial el Macd, la falta de tendencia originará señales falsas en cualquier gráfico temporal.

      Es un buen método como complemento de la operativa, no para utilizarlo de manera aislada.

      Saludos

  3. SERGIO02 3 Marzo 2014 a las 2:06 at 2:06 #

    Hola de nuevo y enhorabuena por tu libro que ya lo tengo en casa. Siguiendo con el sistema, yo particularmente Intento no dejar posición abierta de un día para otro (evitas sustos indeseados), y tener mucho cuidado con los cruces de medias que se producen en la primera hora de negociación ya que no suele ser muy fiable (aun a riesgo de perderme una buena entrada y luego estar parado medio día). Que opinión te merecen estos dos matices Ismael? Saludos. Arturo Sáenz.

    • Ismael De La Cruz 3 Marzo 2014 a las 9:00 at 9:00 #

      Hola Sergio

      Espero que te guste!!

      Gran parte de mis operaciones son intradía, no me gusta mucho dejar posiciones abiertas, coincido en eso contigo.

      Respecto a la apertura, depende de si abre con una tendencia definida, pero es cierto que ese incremento de volatilidad convierte la operación es más riesgo.

      Saludos

  4. Iván 4 Marzo 2014 a las 23:21 at 23:21 #

    Hola Ismael gracias por tu blog, se me hace más ameno todo este mundo tan apasionante.

    El Macd lo utilizarias para el ibex 35? y conque lo complementarias para que sea mas perfecta…. la operación.

    Saludos.

    • Ismael De La Cruz 6 Marzo 2014 a las 10:30 at 10:30 #

      Hola Iván.

      No querría dar una mala noticia, pero el Ibex es de lo peorcito para operar por su poca liquidez, spread amplio, horario reducido, gaps de aperturas, muy manipulable.

      Si aún así sigues en el Ibex, te diría que sí, el Macd se utilizaría igual que en el resto de mercados.

      Saludos

      • Iván 6 Marzo 2014 a las 10:54 at 10:54 #

        Buenas Ismael.

        Entonces que mercado seria más interesante para poder una persona como yo que esta empezando. He comprado tu libro lo espero impaciente para poder entender todo mejor .

        Saludos gracias.

        • Ismael De La Cruz 6 Marzo 2014 a las 11:41 at 11:41 #

          Espero que te guste el libro, encontrarás cosas muy interesantes (modestia aparte).

          ¿Hablamos de futuros o de cfds?

          Saludos

          • Iván 6 Marzo 2014 a las 14:48 at 14:48 #

            Cuando lo he comprado es porque realmente me has atrapado con tus comentarios….

            Yo hablaba de acciones!! porque futuros y cfds etc los desconozco, pero todo se aprende, si me puedes aconsejar por donde empezar seria de agradecer muchas gracias..

          • Ismael De La Cruz 6 Marzo 2014 a las 14:50 at 14:50 #

            Pues a nivel profesional y serio los futuros, cfds, divisas, es lo mejor, se requiere poco dinero para empezar y aprender y no tiene más riesgo que otros mercados, ya que en todo momento se elige el apalancamiento. Si te animas un día para aprender, dímelo…

            Las acciones es solo para medio plazo, sólo ganas si suben y hay que tener bastante capital.

            Saludos

  5. Arturo Saenz 26 Abril 2014 a las 8:43 at 8:43 #

    Hola de nuevo Ismael. El sistema funcionaria bien operando en diario? (Para hacer no intradia). Seria interesante para los que como yo no disponemos de todo el dia delante de la pantalla. Solo ver como vamos a fin de dia y dejar orden o stop para el siguiente Y solo una o dos entradas y salidas al mes. No se si lo tienes probado en diario. O habria que cambiar alguna media o la configuracion del macd?

    • Ismael De La Cruz 27 Abril 2014 a las 12:16 at 12:16 #

      Hola Arturo

      En principio sería igual pero usando gráfico diario.

      Eso sí, sabiendo que estando lateral no funciona.

      Saludos

  6. Arturo Saenz 22 Septiembre 2014 a las 3:17 at 3:17 #

    Hola Ismael. El stop de perdidas que te fijas en este sistema entiendo que te lo da el cruce del macd en sentido contrario verdad? Una pega que le veo al sistema es que al no ser un stop de perdidas fijado de antemano se te van demasiados puntos la mayoria de las veces esperando al cruce del macd por stop. Otra forma seria cerrar posicion en cuanto la vela cierre por encima ( o por debajo segun estemis cortos o largos) de las dos medias de 10 y 20. Pero tambien da fallos esto ultimo ya que muchas veces retoma la tendencia despues de amagar. En fin, que tengo problemas con el stop loss en este sistema. Vomo lo solventas tu?

    • Ismael De La Cruz 22 Septiembre 2014 a las 11:12 at 11:12 #

      Hola Arturo

      Las 2 mejores opciones son las que comento en el artículo, el rápido y el lento. Hay que tener en cuenta que esta técnica del F1 solo es válida cuando hay tendencia clara y definida, ya que en caso contrario dará muchas señales y muchos errores.

      Habiendo tendencia clara, el stop a escoger depende, si se es conservador sería el rápido, si se es más agresivo sería el lento.

      El rápido es cuando en el Macd las líneas continuas y discontinuas se cruzan entre sí en sentido contrario al de nuestra operación. El lento cuando en el Macd la línea continua corta a la línea horizontal 0 en sentido contrario a nuestra entrada.

      Saludos

  7. Alejandro 28 Marzo 2015 a las 15:43 at 15:43 #

    Hola Ismael y seguidores del mismo

    Excelente toda la información que tiene en su blog, me encanta todo lo que escribe. Esta estrategia yo la vengo utilizando desde un tiempo atrás, mas no la conocía como “estrategia F1” es realmente efectiva, pero las medias de 10 y de 20 dan muchas señales falsas, yo recomendaría una media exponencial al close de 20 periodos y una media exponencial al close de 40 periodos, te dan mejores resultados ya que es la configuración que se usa en el cambio de tendencia de la nube del ichimoku.

    Aparte si usan metatrader4 pueden utilizar un indicador que como alerta para cuando las medias móviles se crucen entre si.

    Es este el indicador

    http://bit.ly/1ymD2lw

    Saludos

    • Ismael De La Cruz 29 Marzo 2015 a las 11:47 at 11:47 #

      Muchas gracias por tu aportación, Alejandro

      El periodo de las medias depende del horizonte del inversor, 10 y 20 exponenciales es para seguir muy de cerca el precio, aunque la parte negativa es que si no hay una clara tendencia dará errores.

      Saludos

  8. Carlos 2 Mayo 2015 a las 23:04 at 23:04 #

    Hola Ismael,

    mas do mismo, o sea, cada artigo tuyo que voy leyendo, mas una excelente aportacion mas…

    En el caso de operar en 15 minutos, F1 tambien se podra aplicar, pero en mercados de CFD de indices como el Dax o el Indiano, que creo seren liquidos, que opinas en termos de efectividad ?

    Para operar en CFD sobre indices e commodities qual la tecnica, o sea, que osciladores usas frequentemente e que te dan mejor resultado?

    Una vez mas muchissimas gracias por nos ensenares e por compartires tu gran sabidoria…

    Enorabuena…yo soy mas un seguidor e admirador tuyo e de tus lecciones

    Carlos

    • Ismael De La Cruz 4 Mayo 2015 a las 9:37 at 9:37 #

      Hola Carlos

      Muchas gracias!!!

      Los cfds tienen más spread u horquilla de los futuros, de manera que no sirven para operaciones de pocos pipos de objetivo. Por eso me gustan los futuros, menos horquilla y más baratos.

      En realidad, las técnicas son las mismas para futuros y para cfds.

      Saludos

  9. Manolo 6 Mayo 2015 a las 17:45 at 17:45 #

    Hola Ismael, he estado mirando en el libro este sistema que parece muy interesante y que por lo visto en el blog tiene muchos seguidores y tengo 2 dudas:
    1- En la apertura del mercado (sp 500 a las 15:30), este en muchas ocasiones toca un pequeño soporte o resistencia y cambia de dirección dando una señal falsa.
    2- En el gráfico que publicas (nº 18 del libro) parece que en el momento del cruce el mercado aún no ha definido una tendencia clara.
    ¿Como crees que se podría perfeccionar la entrada?. ¿En el momento del corte de las medias se entra a mercado o esperamos la apertura de la siguiente vela?. Saludos.

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