Ismael De La Cruz

Cómo crear un modelo matemático para ser un inversor equilibrado

Cómo crear un modelo matemático

Cómo crear un modelo matemático

 

Les voy a explicar cómo crear modelos matemáticos de cara a tener una operativa sólida y equilibrada en los mercados bursátiles.

En mi opinión, es una herramienta imprescindible para todo inversor, ya que evita la improvisación y el estrés, permitiendo en todo momento al trader saber qué hacer y cómo actuar.

Les voy a poner un ejemplo con un mercado, concretamente el euro/dólar (Eur/Usd) en operativa intradía, aunque la mecánica es la misma en el resto de activos.

– Gestión del riesgo: en este mercado y para intradía suelo utilizar stop loss de protección de 12-15 pipos (por ejemplo, de 1,3015 a 1,3020 son 5 pipos).

De esta manera, se en todo momento el riesgo máximo que he de asumir en cada operación y evito dejar la operativa en la mano de los sentimientos y sensaciones.

– Apalancamiento: depende del capital que tiene el inversor y de su perfil de riesgo. Les pongo un ejemplo, pero tengan en cuenta que es simplemente un ejemplo para que entiendan la idea.

Por cada 10.000 euros en la cuenta operativa un apalancamiento que implique 10 euros el pipo. Es decir, que cada pipo que se mueva el Eur/Usd a nuestro favor o en nuestra contra ganamos o perdemos 10 euros.

Esto para las operaciones tradicionales. Para otras operaciones cuyo riesgo sea mayor (por ejemplo en aperturas de mercados, con datos macroeconómicos importantes, etc) el apalancamiento pasaría de 10 euros el pipo a 5 euros el pipo.

– Roturas: cuando se está comenzando a superar una resistencia o a perder un soporte, es importante tener un criterio a la hora de entrar y no dejarse llevar por elementos externos.

En este caso, prefiero esperar la confirmación con un pullback que debería de formarse, principalmente, en un margen o intervalo temporal de + – 3 velas.

– Estrategias: consiste en tener muy claro qué estrategias se utilizarán para operar y qué requisitos ha de contener cada una de ellas. Evitar las entradas al alirón es un primer paso importante.

Otra cuestión a determinar es el tema de los objetivos. Por ejemplo, que el primer objetivo ha de ser igual que el stop, la proporción 1:1, de manera que al alcanzar el primer objetivo se cierre la mitad de la posición y se coloque un stop ganador a la segunda mitad de la posición.

Fíjense que con el apalancamiento y la gestión de riesgo indicada, en una operación tradicional o habitual, se arriesga un máximo de 150 euros y en una operación más intrépida se arriesga 75 euros.

Esto significa que en una cuenta de 10.000 euros lo máximo que se arriesgaría en cada operación sería un 1,5% del capital y lo mínimo un 0,75%.

En definitiva, un modelo matemático de los mercados es un conjunto de reglas esenciales e imprescindibles que permiten al inversor operar evitando la improvisación y no dejándose llevar o influir por sensaciones, sentimientos, corazonadas.

Como es lógico, el modelo matemático ha de ser creado por uno mismo, ha de ser realista y adaptado a la idiosincrasia y circunstancias de cada persona.

El ejemplo que les he puesto es el de un modelo matemático muy sencillo y básico, de andar por casa. Mi propio modelo matemático es más extenso, más completo y complejo.

Foto cortesía de Free Photo Bank

15 Respuestas to “Cómo crear un modelo matemático para ser un inversor equilibrado”

  1. jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 10:47 at 10:47 #

    GRACIAS POR TUS CONSEJOS SUPER-PRACTICOS.
    EN MI CASO CONCRETO ME AYUDAS A PERFILAR Y CONCRETAR MI FORMA DE OPERAR

    • Ismael De La Cruz 23 septiembre 2013 a las 10:52 at 10:52 #

      Gracias por tus palabras Jose!!

      Saludos

      • jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 11:04 at 11:04 #

        PERDON POR MI ATREVIMIENTO:
        EN LA DIVISA EUR/JPY (QUE SIGO JUNTO CON EUR/USD) CREO QUE SE ESTA CONFIRMANDO UN PULLBACK BAJISTA…
        PARA CONFIRMAR MI METODO ISMAEL LO VES TAMBIEN ??

        • Ismael De La Cruz 23 septiembre 2013 a las 11:10 at 11:10 #

          En intradía sí, al perder hoy el soporte de 134,21 y confirmarlo con pullback.

          En swing (no intradía) lo que ha generado hoy en todo caso en una señal de cortos al haber abierto por debajo de 134,56.

          Saludos

          • jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 11:12 at 11:12 #

            GRACIAS ISMAEL
            SI, ME REFERIA EN INTRADIA
            UTILIZO GRAFICOS DE 15/30MINUTOS
            UN SALUDO

          • Ismael De La Cruz 23 septiembre 2013 a las 11:29 at 11:29 #

            Me parece correcto, para intradía los mejores gráficos son 15, 30 y 60 minutos. El de 5 minutos también, pero para operaciones más rápidas.

            Saludos

  2. santiago 23 septiembre 2013 a las 11:53 at 11:53 #

    COMI SIEMPRE MUY INTERESANTE, PERO ME GUSTARIA DIERAS UNAS CUANTAS PISTAS MAS DE TU MODELO MATEMATICO.

  3. jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 12:46 at 12:46 #

    HOLA DE NUEVO ISMAEL.
    PARECE QUE SOPORTE DE EUR/USD – 1,3496 PELIGRA ??

    • Ismael De La Cruz 23 septiembre 2013 a las 13:36 at 13:36 #

      1,35 es el mío. Perderlo activaría un primer síntoma de debilidad y riesgo de recortes.

  4. jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 12:49 at 12:49 #

    QUE OPINION TE PARECE STOP DINAMICO SIMPLEMENTE APLICANDO MEDIA MOVIL ESPONENCIAL CORRESPONDIENTE A CADA DIVISA??

    • Ismael De La Cruz 23 septiembre 2013 a las 13:36 at 13:36 #

      Me parece acertado utilizar la media exponencial de 10 periodos o bien el indicador Parabólico SAR.

      Saludos

  5. jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 14:01 at 14:01 #

    GRACIAS POR TU TIEMPO
    UN SALUDO DESDE LA RIOJA

  6. jose ortega echeberria 23 septiembre 2013 a las 16:06 at 16:06 #

    OK EN TRADING EUR/USD
    UN SALUDO

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